なんだかザクザク約定するなと思っていたら、本日(2/18)は主力逆張り「アガルタ２」のシグナルがでていました。
しばらく出番ないと思って油断してたぜ・・・。
寄り天相場の勢いにのまれ含み損スタートではありますが、中には反発し始めている銘柄もチラホラ。
意外と底打ちは早いかも？
昨日(2/17)の記事でアンジェスは仕掛けない戦略があるというお話をしましたが、こちらは悪名高いMSワラントを連発する会社さんです。
一般的な投資家さんだと「MSワラントする会社には手を出すな！」というのが主流派ですが、
短期トレードの場合、果たしてそれは真実なのか。ざっくりですが検証してみました。
詳しくは以下の「イザナミ豆知識」で！
検証速度が速い！ 使いやすい！ 利用者多数！
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用！
■損益グラフ
■売買ルール別損益
■イザナミ豆知識
MSワラントをやる会社には手を出すな！が真実なのか検証してみました。
「MSワラント 一覧」でググって見つけた、まとめてくれていたデータをCSVにしてみました。
https://zaitech-life.com/ms-warrant2018-1/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2018-2/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2019-1/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2019-2/
とりあえず1年間はMSワラント効果期間という扱いにしてみました。
2列目の日付が開示日で、3列目の日付が1年後の日付です。
テストCSVはこちらに置いておきます。(2020/2/21まで)
イザナミの環境データで指定するときは以下のようにします。
「時系列は範囲指定」にチェックをお忘れなく。
こちらを使って運用中の戦略を分析しました。
CSVが2018年からのデータのみなので検証期間も2018/01/01-。
バックテストの検証結果表示で「その他集計」を利用し、MSワラント銘柄では期待値が落ちるのか確認します。
結果：
パール・ジャム(順張り) →MSワラント銘柄のほうが期待値上
件数が少なすぎるのでこれで「裏取った」と宣言は出来ませんが、
TO戦略との相性だけでみればMSワラント銘柄というだけでは避ける理由にはならない
という結果になりました。
パール・ジャムなんてMSワラント銘柄避けたらむしろ期待値ないレベル。
というわけでTO戦略では、気にせずドンドン仕掛けていくことにします！
■猫のミワさんのお言葉
投資の世界の一般論みたいなものはいくつかにゃるけど、
裏を取ろうと思うと手間がかかるので、大抵の人は鵜呑みにするニャ。
それはけっこう危険だったりチャンスを逃したりしやすい行為ニャ。
アイツがテスタさんと鼎談したときも
テスタさんが「みんな調べてるって言ってるだけで調べてないんですよ」って言ってたらしいニャ。
ちょっとした手間の積み重ねに期待値があるニャー。
しばらく出番ないと思って油断してたぜ・・・。
寄り天相場の勢いにのまれ含み損スタートではありますが、中には反発し始めている銘柄もチラホラ。
意外と底打ちは早いかも？
昨日(2/17)の記事でアンジェスは仕掛けない戦略があるというお話をしましたが、こちらは悪名高いMSワラントを連発する会社さんです。
一般的な投資家さんだと「MSワラントする会社には手を出すな！」というのが主流派ですが、
短期トレードの場合、果たしてそれは真実なのか。ざっくりですが検証してみました。
詳しくは以下の「イザナミ豆知識」で！
検証速度が速い！ 使いやすい！ 利用者多数！
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用！
■損益グラフ
■売買ルール別損益
■イザナミ豆知識
MSワラントをやる会社には手を出すな！が真実なのか検証してみました。
「MSワラント 一覧」でググって見つけた、まとめてくれていたデータをCSVにしてみました。
https://zaitech-life.com/ms-warrant2018-1/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2018-2/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2019-1/
https://zaitech-life.com/ms-warrant2019-2/
とりあえず1年間はMSワラント効果期間という扱いにしてみました。
2列目の日付が開示日で、3列目の日付が1年後の日付です。
テストCSVはこちらに置いておきます。(2020/2/21まで)
イザナミの環境データで指定するときは以下のようにします。
「時系列は範囲指定」にチェックをお忘れなく。
こちらを使って運用中の戦略を分析しました。
CSVが2018年からのデータのみなので検証期間も2018/01/01-。
バックテストの検証結果表示で「その他集計」を利用し、MSワラント銘柄では期待値が落ちるのか確認します。
結果：
パール・ジャム(順張り) →MSワラント銘柄のほうが期待値上
キラークイーン(逆張り) →MSワラント銘柄でも悪くない
アガルタ2(逆張り) →MSワラント銘柄のほうが期待値上
という結果になりました。
件数が少なすぎるのでこれで「裏取った」と宣言は出来ませんが、
TO戦略との相性だけでみればMSワラント銘柄というだけでは避ける理由にはならない
という結果になりました。
パール・ジャムなんてMSワラント銘柄避けたらむしろ期待値ないレベル。
というわけでTO戦略では、気にせずドンドン仕掛けていくことにします！
■猫のミワさんのお言葉
投資の世界の一般論みたいなものはいくつかにゃるけど、
裏を取ろうと思うと手間がかかるので、大抵の人は鵜呑みにするニャ。
それはけっこう危険だったりチャンスを逃したりしやすい行為ニャ。
アイツがテスタさんと鼎談したときも
テスタさんが「みんな調べてるって言ってるだけで調べてないんですよ」って言ってたらしいニャ。
ちょっとした手間の積み重ねに期待値があるニャー。
