【豆：指標の値を知る】日経平均ついに24,000円突破！ついていきます、どこまでも！

なんと8ヶ月ぶりの24,000円突破！年初来高値更新は目の前の日経平均です。
そんな節目の日ですが、値上がり2,125銘柄/値下がり1,596銘柄と雰囲気的にはそんなに極端な上げではないようです。

TO戦略は一発狙い戦略「パール・ジャム」が外してくれたおかげでややプラス程度に落ち着きました。
この戦略は勝率低いのでこれで平常運転です。

さてポジションゼロのすっきり状態になりましたが、シグナル的には順張りモードは継続中。
アゲアゲ気分もどこまで続くかわかりませんが、行けるとこまで付き合いましょう！

---

検証速度が速い！　使いやすい！　利用者多数！
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト　イザナミ」を使用！ 

---

■損益グラフ


■売買ルール別損益

■イザナミ豆知識

イザナミでは使える指標はたくさんあるのですが、その指標の値がどんな数値になるのかピンとこないことがあります。

そんなときは銘柄一覧で「表示指標選択」です。ここで知りたい指標を表示するだけでOK。

ソートもできるので便利。

最終日シグナルなど検証結果の画面でもシグナル日の指標を表示させることが可能です。

自分で作ったユーザー定義が思った通りの値になるのか調べるのにも使えますよ-♪

■おまけ
9/29(土)は大内が講師を務める「初めての株システムトレード実践セミナー(東京)」が開催されますが、10/20(土)には、東京大学で面白そうな研究会が開催されるようです。
宮城の山奥に引っ込んでると毎日は快適なのですが、こういうイベントに参加しにくいのが悩みのタネですねー。

第21回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）

• 日時：2018年10月20日(土)10:00-20:30

• 会場：東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 武田ホール

プログラム †

一般発表 20分(発表15分＋質疑5分)

（招待講演はございません．）

9:30 開場 †

10:00～10:50 人工市場・金融モデリング(2件) †

• 水平株式保有するパッシブファンドの増加が企業間競争と市場価格へ与える影響--人工市場によるシミュレーション分析--
  水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント)

• 人工市場を用いた分散投資規制が市場に与える影響分析 ～ファンダメンタル価格急落時と急騰時における比較～
  丸山隼矢(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

休憩（10:40～10:50） †

10:50～12:10 運用(4件) †

• 深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析
  Masaya Abe, 中川慧(野村アセットマネジメント)

• 外国為替市場におけるトレーディング戦略分類
  末重拓己, 金澤輝代士(東京工業大学), 高安秀樹(東京工業大学, 明治大学, Sony CSL), 高安美佐子(東京工業大学)

• NT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築
  常井祥太，穴田一(東京都市大学)

• テクニカル指標による金融取引の戦略木構築
  加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)

お昼休み（12:10～13:20） †

13:20～15:00 市場予測・リスク分析(5件) †

• 資産価格予想CNNのマクロ経済理論による正則化と識別ーマルチタスク学習による実装ー
  塩野剛志(クレディ・スイス証券)

• 人工知能を用いた株価下落リスクの予兆管理
  石原龍太(かんぽ生命保険)

• 機械学習を用いた国債イールドカーブの変動モデルの構築と長期金利予測
  水門善之(野村證券金融経済研究所)

• 高頻度注文情報の時系列性考慮による短期市場動向予測
  前田巌, 松島裕康, 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学)

• カバー先銀行の集合知による外国為替ベストレート予測
  鈴木丈裕, 矢野和洞(茨城大学), 鈴木智也(茨城大学, コラボウィズ株式会社)

休憩（15:00～15:10） †

15:10～16:50 テキストマイニング(5件) †

• 金融テキストマイニングの基づいた投資家支援プラットフォームの開発
  坂地泰紀, 和泉潔, 松島裕康(東京大学)

• 有価証券報告書からの事業セグメントごとの業績要因・業績結果文の抽出
  高野海斗, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学)

• 適時開示情報の業績に対するリスク有無の自動判定
  矢野大輔, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学), 広井康男, 村山勉(QUICK), 河合継(クリスタルメソッド), 西山昇(Dragons'Desk, 千葉商科大学)

• Twitterからの仮想通貨に関する特徴抽出と仮想通貨価格予測
  清野佑介, 坂地泰紀(東京大学), 山下雄己, 大澤恭平(電通国際情報サービス)，和泉潔(東京大学)

• 決算短信における業績要因・業績結果の因果関係の抽出
  加藤悠太, 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 北島良三(成蹊大学), 江口潤一(大和証券投資信託委託)

休憩（16:50～17:00） †

17:00～18:20 金融データ分析(4件) †

• 為替情報の幾何的特徴を用いた売買アルゴリズムの検討
  河合継(クリスタルメソッド), 新田翔(東京理科大学), 山口航(東京工業大学), 木村祐輔(東京大学), 西山昇(Dragons'Desk, 千葉商科大学)

• 金融時系列のための深層t過程回帰モデル
  中川慧(野村アセットマネジメント), 角屋貴則, 内山祐介(MAZIN, Inc.)

• ビットコイン価格時系列の統計的性質
  高石哲弥(広島経済大学)

• 一般顧客の集合知による外国為替交換レート予測
  矢野和洞, 鈴木丈裕(茨城大学), 鈴木智也(茨城大学, コラボウィズ株式会社)