日経平均に騙されるな！今日(12/17)は下落相場です【イザ豆：バックテストでシグナル数フィルター】

日経平均がプラス132円で今日は上げ相場ー・・・と思ったら全体的には上昇1,106銘柄/下落2,643銘柄で下げ相場！
マザーズ指数なんてマイナス3.23%ですよ。
ジャスダックインデックスは年初来安値更新だし、キツイ！

TO戦略は逆張りで仕掛けても続落ばかりで、含み損が増えちゃいました！
<4293>セプテーニ・ホールディングスだけは今日の安値を拾ってくれたので含み益なんですが他はてんでダメです。
底抜け相場が続いてますよー。

とはいえまだ主力逆張り「アガルタ2」が発動する気配はありません。
なんとも中途半端な下げが続いていて本気下げはまだまだこれから。
今のドローダウンがキツイようでしたら、リスク管理を見直しておきましょう！

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■損益グラフ


■売買ルール別損益


■イザナミ豆知識
最適分散投資にはフィルタ設定という機能があってシグナル数フィルターが使えますが、
バックテストの段階でも同じような設定ができますよというお話です。

例です。
・まず相場情報で仕掛け条件と同じ内容で集計する設定をして「シグナル」と名前をつけます。
・売買ルールに条件パレットを追加して
　「シグナル(集計した銘柄数)がシグナル(集計した銘柄数の期間平均(50)(+2倍))より大きい」といった内容で設定します。

相場情報を指定する時に「集計した銘柄の期間平均」を利用することで、最適分散投資のシグナル数フィルタと同様の設定が可能なんです！


バックテストの段階でいろいろ調査したいときにお使い下さい。
　

■おまけ
キャットウォークから外を監視する猫のミワさん。

異常なしだニャー

ここで大幅反落！逆張り仕掛けるが命運分かれる結果に！【イザ豆：相関情報の違い】

12/14は上昇792銘柄/下落2,976銘柄で一方的な下落相場となりました。
日経平均・TOPIXともに、昨日/一昨日の上昇分を大分お返しした形になってます。

TO戦略はすっかり逆張りモードになっており、順張りはシグナルすら出ていません。
逆張り「キラークイーン」が2銘柄仕掛けて一つは反発しましたがもう一つは続落。保有銘柄も下落でトータル的にはわずかに含み損が増えた形です。

一方的に下落してるだけじゃなくて反発してる銘柄もいるようですので悲観することはなさそうですよ。
来週は反発相場になるといいですねー。

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■損益グラフ


■売買ルール別損益


■イザナミ豆知識

相関情報の「指定銘柄との相関」と「指定銘柄との相関(日付指定)」の違いについての解説です。

まず「指定銘柄との相関」についてですが、

こちらは指定した銘柄の値動きと同じような値動きの銘柄を探すときに利用します。

相関情報の設定で「どの銘柄のどの指標をみて調べるか」を設定し、

売買ルールの条件パレットで「どれくらいの期間でみるか、どれくらい似ているか」を指定するイメージです。

以下URLのように設定しますと、日経平均と一ヶ月ぐらい同じような値動きをしている銘柄に仕掛ける、という設定になります。

http://www.izanami.jp/refer.cgi?f=20180625o01,20180625o02&s=1,1

「指定銘柄との相関(日付指定)」では、

ある銘柄の中に、調べたいチャートの形を見つけた時に利用します。

「指定銘柄との相関」では日付を指定しないので

2018/1/4に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/4時点で似ている銘柄を抽出、

2018/1/5に検証したら、指定銘柄の2018/1/5から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/5時点で似ている銘柄を抽出、

2018/1/8に検証したら、指定銘柄の2018/1/8から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/8時点で似ている銘柄を抽出、

・・・

と検証の日が進むと同時に調べるチャートの範囲も変化します。

「指定銘柄との相関(日付指定)」では調べるチャートの日付を固定しますので、

例えば「相関を取る基準日」を2018/1/4にした、以下URLのような設定にすると

http://www.izanami.jp/refer.cgi?f=20180625o03,20180625o04&s=1,1

2018/1/4に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/4時点で似ている銘柄を抽出、

2018/1/5に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/5時点で似ている銘柄を抽出、

2018/1/8に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/8時点で似ている銘柄を抽出、

・・・

という検証となります。

■おまけ
大内家がある宮城の山の中は雪が降ってます。
ミワさんは雪に興味津々。雪玉で遊んでますよ。

連日の上昇相場に慌てて乗らずに監視中【イザ豆：仕掛けない理由】

上昇2,594銘柄/下落1,111銘柄と、昨日(12/12)ほどではないですが連日の上昇相場となりました。
TOPIX的にはもうちょいですが日経平均的には半値戻したかな？と思えるチャートです。ここからが勝負ですね。

TO戦略は珍しくノートレとなりました。保有銘柄もあまり変化なしで暇な感じです。
あまり大きく動いた銘柄は少なかったのかな？
大きいロットで攻めるタイミングでもなさそうですので、これでいいのかもです。
冷静に相場を見つめていきましょう。

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■損益グラフ


■売買ルール別損益

■イザナミ豆知識
最適分散投資の最終日シグナルでは「指示」の欄に「仕掛け」以外になぜシグナルが出なかったのかの情報が表示されます。

指示内容の詳細はマニュアルのここにまとめてあるので、気になったらチェックして下さい！

■おまけ
階段を登ったけど降りられなくなったフルート。

悲しそうに泣いています。

前日TOPIX安値更新からの反発相場！！【イザ豆：ファンダ戦略】

先日(12/11)はTOPIX年初来安値更新でした。
それがきっかけというわけではないですが、本日(12/12)は反発で上昇3,073銘柄/下落666銘柄とほぼ上昇！

そんな上げ相場でしたが、TO戦略は長く付き合った逆張り銘柄を2つ処分。
他に利確で3銘柄手じまったのですが、マイナス分のほうが大きくてトータルマイナスでした。
あと1銘柄逆張りで下がりっぱなしの銘柄1つキープ中。早く買値付近まで帰ってきてほしい！

結構反発したとはいえ、相変わらず楽観できない相場展開です。
TOPIXでみれば12/3高値を直近ピークとすると、半値戻しまであと22ポイントほど余裕あり。
そのへんまで上がったところでどうなるかが注目ポイントです。

TOPIXでみると年足陽線だったのは1月だけで、あとはずっと水面下。ここから今年プラスに転ずるのは難しそうですね。
この機会にマイナス相場での戦い方を再度検討しておくと良いと思います。

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■損益グラフ


■売買ルール別損益


■イザナミ豆知識
イザナミはしばらく前に環境データで拡張モードという機能が実装されたので、大量のCSVを読み込んで検証ができるようになりました。
KABU+さんのデータを取り込んでファンダメンタルデータを条件にいれたトレードルールも作成可能となっています。

ただたくさん読み込むことができるようになったがために、なんでも闇雲に読み込んで検証すると読み込み時間が増えたりメモリ不足になったりと、快適な検証ライフから遠ざかってしまいます。
この辺りはイザナミのバージョンアップで徐々に解決させていこうと思ってます。

最近発売されたKABU+さんデータを利用したファンダメンタル対応戦略「ゴッドファンダ」シリーズですが、こちらを購入すると「KABU＋toイザナミ加工ツール」というツールがついてきます。

これを利用するとKABU＋さん提供のデータをゴッドファンダの検証に必要なデータだけに変換してくれるので、快適に検証＆シグナル出しが可能です！

「KABU＋toイザナミ加工ツール」はコマンドラインでの実行も対応したので
PCに詳しい人ならバッチファイルを使ってより快適なデータ更新＆検証環境も作れますよ。

ゴッドファンダは只今大幅割引キャンペーン中ですので、チェックしてみて下さいね。
＞http://www.torezista.com/strdetail/509/　
　
■おまけ
人に抱っこされて寝るのが大好きになったフルート。

だいぶ重くなってきたので長時間はきつい！

連日の下落相場でも今日は利確＆含み損激減！！【豆：カブコムさんイベント出ます】

日経平均はちょい下げぐらいですが、全体的には上昇690銘柄/下落3,065銘柄と連日の残念相場。
そりゃあTOPIXが年初来安値付近をウロウロするわけです。
日銀のETF買いも今年6兆円突破するらしく、底支えしてくれてるはずなのにこの値動きでは厳しいものがあります。

そんな相場でもTO戦略にとってはいい相場でして、手仕舞いはトータルプラスだし含み損もドカーンと減りました。やったね！

稼いでくれたのは最近イマイチだった逆張り「キラー・クイーン」。
順張り「パール・ジャム」が一時期の勢いを失ってきたところで台頭してきました。
こうして支え合ってくれるのは理想の形ですよー。ナイスチームワーク！！

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■損益グラフ


■売買ルール別損益


■イザナミ豆知識
カブドットコム証券をご利用の方は知っているかもですが、
12/13(木)にカブドットコム証券さん主催の

「kabu.comAPI接続ツール紹介セミナー～開発業者が語るシステムトレードの極意～」というイベントあるのですが、こちらに大内が登壇します！

約10分と短い枠ですがシストレのお話をしてきますよー。
そのあと30分ほど個別にお話できる時間もあるようなので、大内に直接聞きたいことがある方は要チェック！

・日時　

2018年12月13日（木）

（受付開始） 18時30分

（開始予定～終了予定） 19時00分　～　20時45分

・場所　

TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター

〒103-0028　東京都中央区八重洲1-2-16　TGビル本館1F/2F　

締切間際ですが申し込みはカブドットコム証券にログインして「最新情報」をチェックしてくださいね♪

　　
■おまけ
鳩時計を止めちゃったり、結婚式の思い出の品を破壊したりと
今日はクラッシャーな猫のミワさん。

油断ならないぞ！