相関係数

相関係数とは、あるデータ群とあるデータ群の類似性の度合いを示す統計指標です。

相関係数の値は、 −1.00 から +1.00 の間の値になり、 +1.00 に近いときは「正の相関」があり、−1.00 に近ければ「負の相関」があるといます。

株システムトレードでは、ある株価波形とある株価波形の相関を取って、ある一定水準以上の類似性が認められる波形サンプルを集めて、その後の株価の動きを統計的に判断します。

「今現在の株価の動き」 に似ている 「過去の株価の動き」 を集めて 「未来の株価の動き」 は、どういう傾向で動きやすいのか？ という事です。

参考記事　： 連日急騰の<4974>タカラバイオ！このタイミングは買い？売り？

株価だけに限らず、いろいろな指標値の相関を売買の判断材料にすることで、今まで誰も発見できなかった期待値(市場の歪み)を見つける事も可能になります。