株システムトレード情報局

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システムトレーダーの視点から証券口座を比較してみました!

「証券口座はどこにしよう?」
システムトレードを始めようと思った投資家が、まずぶち当たるのがこの問題。

「些細な事のようで結構大事!」
弊社では、最近重要だと再認識しています…(苦笑)。
既にお気に入りの証券口座をお持ちの方も、セカンド口座開設のご参考にしてみてくださいね。

証券会社を選ぶときのポイントはいろいろありますが、今回は現物取引の手数料の観点で見ていきたいと思います。

手数料は、何と言っても安いに越したことはありません。
僅かな手数料でも、システムトレードで頻繁に取引していると、「えっ…こんなに使ったの?(驚)」
と振り返って見れば、結構な金額になっていたりします。

弊社では、これを「塵ツモ」状態と呼んでいます(塵も積もれば山となるの略)。
利益がこれだと嬉しいのですが…(笑)

さて現物取引の手数料は、各証券会社でご覧の通り。(2013年01月現在)
<図1>
2013030107






ポイントは、手数料の安さを基準に証券会社を選ぶことも大事ですが、利用している証券会社の手数料が、約定代金でどれだけ変わるかを把握しておく事も重要です。

手数料と1取引あたりの仕掛け上限金額を考慮して、余分に手数料を払わないようにしましょう。
例えば運用資金300万円の場合、1取引あたりの仕掛け上限金額は、図1の手数料を考慮すれば、10万円、20万円、30万円辺りを上限として売買ルール作りを始めるのが望ましいですね。
(何となく15万円や25万円のような中途半端な金額はNG!根拠ありならOK!)

仮に運用資金200万円の場合、約定代金は1取引あたり20万円以下に抑えて、次の3社から選ぶのも方法です。

 ・GMOクリック証券 : ツールがシンプルで使いやすい。四季報の財務分析データも充実。
 ・岡三証券 : トレーディングツールが充実。カスタマーサポート体制に定評あり。
 ・ライブスター証券 : 手数料が業界最安値水準。徹底的に手数料コストを抑えたい人向け。

運用資金がもう少し大きい場合は、手数料以外の面も考慮して、次の3社から選ぶのもありです。

 ・SBI証券 : 夜間取引をはじめ総合的にサービスが充実。
 ・楽天証券 : 日経テレコン(楽天版)が見れる「マーケットスピード」が魅力。
 ・カブドットコム証券 : 三菱東京UFJグループ。注文方式が豊富。

ちなみにTO戦略では、SBI証券以外に、新しくライブスター証券を使い始めました。
皆さんもご自身の投資スタイルとマッチした証券口座をぜひ見つけ出してください!


売買ルール

「いつ仕掛けて、いつ手仕舞うのか?」を売買ルールの全てだと考えている方が沢山います。

もちろん、「いつ仕掛けて、いつ手仕舞うのか?」を決めた仕掛け条件と手仕舞い条件は重要なのですが、それだけを売買ルールと考えていては、システムトレードで継続して成績を上げていくことはできません。

仕掛け条件と手仕舞い条件以外にも、資金管理、最低運用期間、許容ドローダウン、といった資金に関するルールも売買ルールとして事前に決めておく必要があります。

以下が、売買ルールとして定めておくべき5つの条件です。
20121113_1

もちろん1つでも欠けたら間違いなく不愉快な未来が待っています。

1~3は、売買ルールの基本ともいえる項目で、実際に運用する前に決定します。
3の資金管理を曖昧に考えていたり、不勉強のまま放置している方が多いですが、継続して成績を向上させる為には一番重要な項目ですので真剣に考えるようにしてください。

4~5は、実際に運用を開始した後に必要になるルールなので、事前に決めておく必要がありません。しかしながら、精神的に追い詰められた厳しい時期に決断を迫られますので、精神的に安定している時期に決める必要があります。


次回は、売買ルールを構成する5つの条件についてぞれぞれ解説していきます。
・仕掛け条件 (準備中)

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ご意見、ご質問、ご要望等、なんでもコメントしてくださいね。


システムトレードに必要なもの

システムトレードを始めるには、まず必要なものが6個あります。
このうち一つでも欠けるとシステムトレードを実践することはできません。
20121107_1
2012/11時点での意見になりますが、順を追って説明します。

■ 1. パソコン
パソコンはできる限り高性能なものがいいです。
特に過去データを検証するパソコンは、膨大なデータ量をできるだけ短時間で処理しなければならないので、CPUとメモリをできるだけケチらないようにしておくとよいと思います。ハードディスクは普通の5400回転のもので十分です。SSDはあれば可という程度で特に必須ではありません。

ノートPC、デスクトップどちらでもOKです。

以下は、このぐらいのスペックがあると「いいよ」という参考です。
CPU : core-i5 以上
メモリ : 4GB以上(多ければ多いほど良い)
HDD :  5400回転、空き容量200GB程度

imageCAWRA4IL
それっぽくてカッコいいですけど、ここまでのものは必要ないです。

■ 2. 証券会社の口座
証券会社を選ぶ際は、見るべきポイントが3点あると思います。

1.手数料の安さ
最安値まで拘る必要はありませんが、最安値水準は拘りたいです。
システムトレードは取引を重ねることにより利益を積み上げますので手数料の安さは重要です。

2.発注方法の種類
発注方法をうまく使うことで期待値を上げることができる場合も多いので、発注方法は重要な選択ポイントです。成り行き、指値、寄り指、逆指値、引け成り程度は、今の時代(2012年11月時点)では必須だと思います。

カブドットコム証券では、始値を使った発注ができる「始値±指値」などもあり、システムトレーダーとしては非常に面白い発注方法です。運用戦略によって証券会社を分けるというのも一考の余地ありです。

3. ツールの使いやすさ
ツールの使いやすさは人それぞれに感じ方が違うので特に注意点はありません。
いろいろなツールを使い比べてみてください。

参考記事 : システムトレーダーの視点から証券口座を比較してみました!

■ 3. 資金
株システムトレードを始める為に必要な資金量ですが、250万円以上が理想だと考えています。

250万円の根拠としては、1銘柄平均35万円の仕掛けを最大7銘柄に分散すると計算した場合、「35万円 x 7銘柄 = 245万円」になるからです。運悪く1銘柄が100%やられた場合でも、そのやられ額が資金の15%以内(理想は10%)に収まる範囲で逆算して求めています。

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資金が250万円を下回る場合でも、1銘柄の100%やられによる退場リスクが高くなる事を承知で運用するのであれば問題はないと思います。資金量が少ない時期は誰にでもあります。資金量が少ない場合はリスクを多めに取らざるを得ないのは自然な事です。

■ 4. 売買ルール
システムトレードを始めるにあたって一番つまずきやすいのが売買ルールです。

一昔前は、売買ルールは自分で作成するものでしたが、最近では市販のものが充実しています。内容もユーザーを騙すようなものではなく、実際に運用する事を前提に作成されています。

売買ルールを自分で作成できない人は、市販売買ルールをベースにカスタマイズするのが成功への近道です。市販売買ルールを有効に活用してみてください。
torezista_logo
株システムトレードの売買ルールは、トレジスタ・ストラテジーオンラインなどで販売されています。

■ 5. 過去の株価データ
売買ルールが、過去の相場でどのような成績になったのかを調べるには、過去の株価データが必要になります。どんなに素晴らしい売買ルールのアイデアも、過去の相場での成績を調べない事には、未来に通用するのかどうかすらわかりません。

バックテストをせずに売買ルールを運用するという事は、過去に通じたかどうかも分からない売買ルールを、明日から無条件に利益がだせると信じて運用する行為になります。

相場の世界では、根拠のない自信や思い込み、希望的観測の類は絶対に通用しません。
image
絶好のカモになるのがオチなので注意してください。

■ 6. 検証ツール
売買ルールと過去の株価データがあっても、手作業で検証する事は物理的に不可能です。
日本の個別株でシステムトレードをする場合は、過去株価データも膨大な量になるのでエクセルで検証するのも現実的ではありません。

そこでお勧めしたいのが、弊社開発の株システムトレードソフト「イザナミ」です。

イザナミ」は「株システムトレード」を実践する個人投資家から絶大な支持を得ているソフトウェアで、完成度、販売実績、信頼度も群を抜いた存在で、機関投資家と呼ばれる運用のプロへの納品実績もあります。

日本で一番安心して使われている株システムトレードソフトだと思います。


次は、売買ルールについて説明したいと思います。
売買ルール

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ドローダウン

ドローダウン…。
用語を知っている方なら、聞きたくもない言葉。

知らない方、知りたくもないと思っている方、いずれにせよ無関係ではいられません。
トレーダーである以上、どんなトレード手法を使おうと、絶対に付き合わなくてはなりません。
それがドローダウンです。

ドローダウンとは、ある時期の資産ピークから資産が落ち込んでいる状態の事をいいます。
DD図
ドローダウンには、深さと、期間があります。

資産グラフ上で過去一番大きかった資産の落ち込みを最大ドローダウンと呼びます。多くのシステムトレーダーが気にする重要指標の一つです。過去の一番の落ち込み具合を知る事で、未来に備えて資金管理を調整します。

取るに足らない小さなドローダウンを含めれば、基本的にトレード期間のほぼ全てが、ドローダウン中になります。そして、そのドローダウンが深く長くなればなるほど、精神的にトレードを継続していくことが困難になります。

市場から退場する人の多くが、ドローダウンの一番深いところで、退場していきます。
積み重なる損失と抱えてしまった含み損が、精神的に耐えられる限界を超える瞬間です。

精神的に耐えられるドローダウンの目安として紹介させて頂いてる値が、以下の値になります。
 ・率の限界は20%
 ・期間の限界は半年~1年

決められた売買ルールに従って機械的にトレードするシステムトレーダーにとって、ドローダウンは検証段階でしか抑えることができません。いざ運用を開始して、売買ルールに従えない状態になってからドローダウンを調整する事はできません。必ず後の祭りになります。

ドローダウンは運用が継続できる範囲に収まるよう運用開始前に抑えましょう。


次は、システムトレードに必要なものについて説明したいと思います。
・システムトレードに必要なもの

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期待値

期待値とは、ある売買ルールで無限に取引すれば、1回あたりどの程度のリターンが見込めるか?という数値です。

売買ルールの優劣を判断する指標で、勝率、平均利益、平均損失から求めます。

 計算式 : 期待値 = 平均利益 x 勝率 - 平均損失 x 敗率

期待値がプラスの場合は資産が増えていき、マイナスの場合は資産が減っていくと考えます。

例えば、期待値1.25%の売買ルールがあるとします。
この売買ルールの1回の取引単位を100万円の仕掛け金額とすると、1回の取引で1.25%の利益、すなわち12,500円のリターンが見込めるという事になります。

通常、取引にかかる経費(手数料や税金)を考えると、期待値は0.5%以上は必要なのではないかと考えています。

時折、期待値の高すぎる売買ルールを見かける事がありますが、期待値は、取引回数が少なければ高い値になり、取引回数が多ければ低い値になります。
この性質をきちんと理解したうえで、期待値を見る事が重要です。

この期待値は、何回の取引回数から求められている値なのか?
といった具合です。

勝率も全く同じで、取引回数が少なければ高い値になり、取引回数が多ければ低い値になります。


次は、できれば付き合いたくないドローダウンについて説明したいと思います。
ドローダウン

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