株システムトレード情報局

大内の運用停止/ポジションセーブ開始ドローダウンの調べ方(Excelの散布図を使う!)

コメント欄にて質問があったので大内が実践してる「Excelの散布図を使った運用停止/ポジションセーブ開始ドローダウンの調べ方」のパワーポイントを公開します。
以下の内容を戦略1つ1つに実践してデータを集めてます。

こちらは以前ニコ生で話した内容です。
音声付き解説は[016]資金量250万円での戦い方を会議した をご覧ください。
他にも動画にはもっとマル秘情報が詳しくでてますよ!(^^)

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↑赤線の部分が境目かなーっとみます。ここは明確な基準はなく、感覚です。
スライド17

音声付き解説は[016]資金量250万円での戦い方を会議した をご覧ください。
nico
スライドには残ってない、生放送だったからこその情報が詰まってますよ。


次のニコ生(資金管理ルール(売買ルール編)を会議する)は2015/4/23(木)17:00~!こちらもどうぞお楽しみに!
 

知ってて損なし!イザナミ&Excelで戦略同士の相関をチェックする方法

1/29のニコニコ生放送で紹介したものですが、評判がよかったので記事としてUPします!


 スライド1
↑追加した戦略が既に運用中の戦略と似たタイミングで損益が出るのではリスクが増すばかりで、戦略的なリスク分散になりません。
なので戦略間でどれだけ相関があるのか数値で調べてみよう、というのが趣旨です。

スライド2
全シ連12話でも触れてます。


スライド4
↑やることはこの2つ。ですが具体的な方法が案外わからないんですよね。

スライド5
↑イザナミで最適分散まで実行します。結果概要表示の「その他集計」をチェック。

スライド6


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スライド8


スライド9

↑相関を取るにはデータの数を揃えないといけません。なので取引してない日のデータも必要です。

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スライド11


スライド12


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スライド14

↑これで日単位の損益データの出来上がりです!

スライド15

スライド16

↑戦略毎にデータを作って並べてます。

スライド17

スライド18
↑日単位だとデータが細かすぎる&作るのも手間なので月単位でやるのがオススメ。


スライド19


スライド20


スライド21


スライド22


スライド23


スライド24


スライド25

↑日単位と月単位で、すごく大きい差異がでるってことはないと思います。
 
放送の中でも話してましたが、+1.0から遠いから相関がない!と言い切れません。 
戦略的に似てる、似てないの境目は数値的どのあたりなのか、ここはまだまだ研究が必要な分野です。

逆指値スリッページの影響を取引結果で検証してみた

逆指値を使った際、気になるのがスリッページ。
「実際どれくらい影響があるの?」
そんな疑問点を、TOリアルトレード等の取引結果を使って検証してみました。
(検証期間:2013/01/04~2013/02/12)

逆指値発動後、【指値(+2Tick)】にした場合の取引結果はこちら。
2013030715

【指値(+2Tick)】では、当然ですが、スリッページがしっかり抑えられていますね。
ただ調べてみると、注文がスルーされているケースがあり、大当たり銘柄を逃してました(汗)

2013030711

2013030712


一方、逆指値発動後を【成行】にした場合の結果はこちら。
2013030716

【成行】ではスリッページは平均値の方がかなり大きく、各取引でバラつきが大きいようです。
詳しく見ると、やはり大きなスリッページの取引がありました。

2013030713

売買代金は17億円ほどで少なくないのですが、場中に突然特買いが入ったのか、
「上ヒゲてっぺんを掴まされる」という痛い結果になっています(苦笑)。
【成行】の取引全体では、大幅にスリッページした取引(10Tick以上)は10%ほどありました。
2013030710
ただ【成行】では、注文がほぼ約定するというのは良いですね。
「検証結果では大幅プラスの日なのに、実際は取引してなかった…(泣)」
という悲劇はだいぶ防げそうです。

どちらも一長一短ですが、
「株価が狙い通りに勢い良く動く銘柄をしっかり取る。」
という視点では、「逆指値は成行」が個人的には気に入っています。
実際の取引と検証結果の乖離も、【成行】の方が抑えられている気がします。←結構重要!
ただ板が薄いと、「げっ…」って思うくらい価格が飛ぶので要注意です!
逆指値に寄付きギャップ対策を入れるなら、「寄付きは指値⇒場中は成行」もありですね。

上記の内容について、ニコ生で会議しました!
[003]逆指値スリッページの影響を会議した
20130308ニコ生003
ご興味のある方はどうぞご覧下さい。

信用取引の保証金に関する制度変更について

今年1月に行われた信用取引の保証金に関する制度変更について触れておきたいと思います。
今回の変更で、最も注目なのが、信用余力無限回復です。
信用余力無限回復とは「同じ日に同じ保証金を使って、何度でも信用取引が可能」というもの。
信用取引で回転売買が出来るようになったわけです。

<変更前>
信用余力無限回復(変更前)


<変更後>
信用余力無限回復(変更後)

信用余力無限回復については、信用取引対応の証券会社であればほぼ対応しているようです。
ただ次の3点については、各証券会社で対応の仕方が違うようです。

1.確定利益の余力反映
1.確定利益の余力反映

2.建玉返済による追証の解消
2.建玉返済による追証の解消

3.約定日の資金移動
3.約定日の資金移動jpg
今回の制度変更以外の要因もあると思いますが、場中の値動きが激しくなった感じがしますね。
売買代金もやや増えているようです。
「大相場の呼び水となるか」
今後が楽しみです!
ご利用の証券会社の対応については、ぜひ一度確認してみてくださいね。


信用取引の手数料は各証券会社どうなってる?

今回は信用取引の手数料の観点から、証券口座を見ていきたいと思います。
既にお気に入りの証券口座をお持ちの方も、セカンド口座開設のご参考にしてみてくださいね。

さて信用取引の手数料(1約定ごと)は、各証券会社でご覧の通り。(2013年01月現在)
2013030108






手数料の安さの観点から見ると、ライブスター証券・GMOクリック証券がお勧めですね。
そして図以外では、SMBC日興証券が信用取引手数料¥0との事!
保証金率40%、買方金利2.67%とやや高めですが、運用戦略によっては候補の1つですね。

証券会社の注文方法&決済スピードが、運用戦略と合っているかも重要です。
TO戦略では、指値がヒットせず、往復手数料300回分くらいの利益を逃した事がありました(涙)。
取引が成立せずに、検証結果とずれるリスクに要注意です。
SBI証券は、夜間取引への対応をはじめ、総合的に充実しているようです。
「証券口座、まずはお試しを。」
皆さんも、ぜひ自分の運用戦略に合った証券口座を見つけてくださいね。


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