TO戦略作成日記

TO戦略作成日記 売りデイトレ構築&利確/損切りのお話

ついにきたきた大反発!!4/16は日経平均+420円の大相場となりました!
相場が悪くてもコツコツ頑張っていた方へのご褒美相場になったのでしょうか。(^^)

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でも指数は上がっても意外と自分のポジションはパッとしないなんてことはザラですので、相場を張っていない大内には本当の勢いがわかりません。(^_^;) 皆さんの調子はいかがでしょうか?

 
さてTO戦略の方はコツコツ調整中。今日は売りのデイトレをこしらえてみました。
サブ的な立ち位置で使うので、稼ぎは小さいですが今のところこんな感じ。

売りデイトレ

逆張りの寄り引けタイプ。指値を使用したザラ場の利確ありです。
2010年がイマイチですが、まぁまぁ横ばいですのでよしとしましょう。

この戦略もそうなのですが、最近は利確は指値を使うものの、損切りには引成を使うことが多いです。

ザラ場に焦って損切りすると結果そこが底でしたということが多いので、あえて引けまで持って手仕舞うというパターンです。実運用してると案外気持ちいい設定ですので、よかったら採用してみてください。(^^)

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■資産グラフ(2014年前期)
2013年の結果

■手仕舞い銘柄
銘柄 建日株数終値損益
合計    ---
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■保有銘柄
銘柄 建日株数建値損益
合計    なし

■本日の約定履歴
なし

■おまけ
4/23(水)は健康診断に行ってきます。色々オプション検査が付けられるのですが、頭部MRI・MRA検査(脳ドック)をつけようか悩み中。脳梗塞が起きやすい家系なのもあって、ちょっと気になるお年ごろなのです。

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詳しく申込用紙をみたら、要1週間前事前予約と書いてある… って締め切り今日(4/16)までじゃん!∑(゚Д゚)ガーン
・・・うーん、特に自覚症状も無いことだし… また来年ということにしようっと。(先延ばし)
 

TO戦略作成日記 順張り買い戦略準備中。途中結果ですけどけっこう良くなってきた?!

先週(4/7-4/11)だけで日経平均1000円下げという波乱の週となりましたが、週明けはどうなったかというと・・・イマイチ動かず。
東証一部売買代金も低調だったということなので、まだ様子見が続いているようです。

重い
 
さて新TO戦略のほうですが、今のところ順張り買い戦略について検討中です。

2013年は相場の強さが味方して大活躍だった順張り買い戦略でしたが、2014年1-3月 さらには4月もイマイチ相場となり、なかなか苦戦を強いられているところであります。

まだ調整中なので語れるようなことがないのですが(^_^;)、現状こんな感じに順張りが3つになってます。

調子の悪くなかった安値圏順張りの[LB]オシレーターRは残し、新顔のブレイク&古参の[LU]ブレイクアウトを改造したバージョンの3つにして初動の早い/普通/遅いをカバーしてみました。

20140414

開発中ですが検証結果をちょっと公開!

↓半期単位成績 資金は800万スタート
半期単位

最大ドローダウンも10%以内とそこそこ低リスク。

↓2014年の資産グラフも見事右肩上がり!
資産グラフ

1月後半からの下落はしっかり食らいつつも、見事に登っていってます。ちなみにまだ売り戦略は入ってない状態ですよ。

現実にはスリッページがいくらか発生しますので、すっかり同じ結果になるわけではないですが、夢が持てる結果になってきたような気がします。

といったところで本日はここまで!

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■資産グラフ(2014年前期)
2013年の結果

■手仕舞い銘柄
銘柄 建日株数終値損益
合計    ---
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■保有銘柄
銘柄 建日株数建値損益
合計    なし

■本日の約定履歴
なし
 
■おまけ
2014年から当ブログで掲載していたマンガ連載「全シ連」ですが、現在最新話がhttp://zenshiren.jpで公開されております。

第3話のタイトルは「カリスマ動けばタクマも喜ぶ!?キラキラデイトレーダーと夢の対決!」です。
株ワザシ
新キャラ「株ワザシ」登場! 彼はいったい何者なのか!? その時タクマとオオウチの取った意外な行動とは!?

以前のお話はアプリで読めますのでこちらも是非ダウンロードをお願いします!
 http://www.zenshiren.jp/



TO戦略作成日記 逆張り戦略で指値位置を変動させる作戦!

運用止めててよかった―!!

imgres

といいたくなるほど?の下げ相場で、ついに日経平均14,000円割っちゃいました。
もし大量オーバーナイト銘柄を持って朝を迎えていたらと思うとゾッとします…。((((;゚Д゚))))

休んでいてラッキーというのは全然実力でもなんでもありません。もし逆に動いたのならチャンスを棒に振ることになるわけですので、この下落でもトレードが継続できる人こそ、真の実力者といえます。


さて本日(4/11)はいよいよ逆張り戦略の準備にとりかかります。

逆張り戦略とは、下落している銘柄に仕掛ける戦略。一般的にチャートで見た時低い位置にいる銘柄に仕掛ければ逆張りと呼ばれてますが、大内の考え方は違います。
逆張りはどっち_
①のように下落している最中の銘柄に仕掛けるのが真の逆張りといえます。(②だと既に上昇してから仕掛けているので順張りです)

逆指値は指値
指値を使えば指定した位置より安い銘柄しか仕掛けなくなるため、逆張り戦略ではこれを使うことが多いです。


前回のTO戦略で利用した[LB]逆張りという戦略はザラ場も指し続ける普通の「指値」を使っていました。
これだと2014年になって何度か起きているズルズル下げ相場では、ザラ場に指値HITするものの、そのまま下落し続けてしまうというケースが多発し、勝率が非常に低くなっていました。(;´Д`)

そのため今回は「寄り指し」を使う逆張りを取り入れようと思います。
こちらでは寄り付きで条件に一致しなかったら取り消される注文ですので、序盤から勢い良く下落した銘柄のみに仕掛けられるのです。

さらに!逆張りでは株価が低い位置にいればいるほどリバウンドの期待値が高まるという特性を活かして、株価がある基準からどのくらい離れているかによって指値の金額を変化させる仕組みを作ってみました。
まだ高値圏にいる場合は指値はぐっと深く、安値圏にいる場合は指値は浅く、という感じ。名づけて「フレキシブル指値システム」!(^^)

大内の戦略ストックの中から2つの逆張りをチョイスし、仕掛けが早い~普通 と 仕掛けが普通~遅い になるよう改造してみました。
いつもの表に作成した戦略を配置してみるとこんな感じに。

マトリクス

2戦略で仕掛けの 早い/中/遅い の3つのエリアをカバーすることが出来ました。(*^_^*)

果たしてリアルトレードで上手く機能するのかについては、実戦で試していこうと思います。

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2013年の結果

■手仕舞い銘柄
銘柄 建日株数終値損益
合計    ---
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■保有銘柄
銘柄 建日株数建値損益
合計    なし

■本日の約定履歴
なし
 
■おまけ
明日は「たかやん&むらやんの株主笑会」に行ってこようと思ってます。

kyoutoasa01_20140406170944c41

浅草花月というか、よしもとさんの劇場に行くこと自体初めてなので楽しみです。(^^)
 

TO戦略作成日記 次期TO戦略の構成案&旧戦略を振り返ってみる

本日(4/10)の相場は反発したと思ったら寄り天という残念相場でした。(*´Д`)
でも個別では動いている銘柄がいくつかあるようですのでチャンスが無いわけじゃなさそう。
<9425>日本テレホンなんて4日連続STOP高ですよ! お宝銘柄が残っているうちに運用再開したいものです。

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さて久々の戦略作成日記ですが、今日は「新戦略の構成をこう考えてますよ」というお話をしてみたいと思います。

・順張り買いx2
・逆張り買いx2
・寄り引け
買いデイトレ
・寄り引け
売りデイトレ

順張り買い+逆張りのコンビを2セットで運用、プラスおまけ という感覚です。

上げ相場は順張りで稼ぎ、下落中はじっと耐え忍び、下落した後の反動は逆張りで拾い上げる、基本は以前と変わらないスタイルです。
ただ、前回の戦略達は初動と手仕舞いの早い/遅い分類でみると・・・

旧TO戦略の配置

と、大分偏ってたので、こうはならないように組み上げます。(^_^;)

振り返ってみると1-3月は[LB]オシレーターRは多少利益が残りましたが他は仲良く沈没してたので、この表を使って同じような戦略にならないようにするのはやっぱり大事なんだなと思いました。

さらに2013年年末のイケイケな空気の中で考えた資金管理だったので、逆張り戦略でも、一日に仕掛ける銘柄数や仕掛け金額が順張り戦略並みの高リスクに設定していたのも悪かったな、と反省。
逆張りって下げ止まらない相場では、どんどんドローダウンが拡大する戦略なので、その可能性を含めたリスク管理が必要なのです。


ちなみにおまけ扱いとなっているデイトレ2戦略はどういう意図で組み入れるのかというと、実は成績ヨコヨコ期待で入れてます。

imageCAZ0ILBY

実は以前よりデイトレ戦略達は高い利益は狙らわない、期待値0の戦略をあえて混ぜることで成績の安定化を目指すという、ちょっと変わった取り組み方をしてるんです。

こちらについては「坂本タクマの絶対システムトレード原論」の以下のページにも解説されてますのでぜひチェックを。

実際にメインの戦略がガタガタな時期に期待値が低いデイトレ戦略が逆に活躍したお陰で、心が折れるのを防いだことがあったのも1度や2度ではありません。
単純に期待値が高い戦略だけで構成しただけでは得られない、癒やしの効果があると思ってます。(*^_^*)

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なし
 
■おまけ
大内がKindleで読んでいる人気マンガの「進撃の巨人」ですが、これをテーマとしたプロジェクションマッピングのイベントが4/10~12の夜にラゾーナ川崎プラザ(JR川崎駅前)のルーファ広場開催するそうです。

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これは楽しみですねー(^^) 会社帰りによってみようと思います。



TO戦略作成日記 候補戦略を分類分けしてみよう

いまいち方向感のない動きの相場はほうっておいて先日に引き続き、TO戦略の準備を進めますよ。(^_^;)

前回記事で戦略の分類を解説しましたが、今回は運用を検討している戦略をこの分類別に仕分けしてみます。

初動と手仕舞いの速度の違いを使ってマトリクス(表)にしてみました。

マトリクス

こちらに運用戦略の候補達を分類していきます。

ところでこの早い/遅いですが、どういう仕掛け/手仕舞いだと「早い」なのか「遅い」なのかよくわかりません。
実はこれ、正解は無いです。あくまで同じような戦略ばかりにならないように仕分けるのが目的なので、ここの加減は人それぞれとなります。

大内の場合はチャートで見た時に
・仕掛け位置が前日ローソク内に入っている(ことが多い) → 早い
・仕掛け位置が前日ローソク外(のことが多い)  → 普通
・仕掛け位置が前日ローソクの遥か外(のことが多い) → 遅い
という感じで分類してみました。 

仕掛け位置の指標をチャートに表示してみるとわかりやすいかと思います。
順張りの場合で説明しましょう。

例えば「前日高値で逆指値」だった場合、(↓赤い線が高値)
t00
前日高値を超える程度で約定するので、これは初動が「早い」。


「高値+10%で逆指値」だった場合、(↓赤い線が高値+10%)
 t10
相当上昇しないと約定しないので初動が「遅い」という感じです。


手仕舞いの早い/中/遅いは、銘柄の保有期間の長さで判断できます。
イザナミを利用した場合は結果概要表示のその他集計>保有期間別で見た時に、
・1日の比率が一番多いなら → 早い
・2日or3日の比率が一番多いなら → 中
・4日以上の比率が一番多いなら → 遅い
というルールで分類してみました。

例えばこの間まで使っていた戦略[LU]ブレイクアウトは以下のように2日手仕舞いの割合が多かったので、手仕舞いは「中」と判断します。

BO


というわけで大内は候補戦略達をコツコツ調査。パワーポイントを使って候補戦略の名前を書いたテキストボックスをこの表の上に置いてみて整理したり、戦略について思いついたことを吹き出しでコメントをつけてみたりと、分類分けに勤しみました。

分類

次回はこの分類をもとに、どの戦略を使っていくかを考えていこうと思います。(^^)

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■本日の約定履歴
なし
 
■おまけ

3/27放送のニコ生タイムシフトが観れなかった皆様、大変長らくお待たせいたしました!
ニコニコサポートからの連絡が全くないのでしびれを切らし、録画していた動画を4/7(月)までの限定公開ということで無料試聴できるように準備致しました!

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http://www.nicovideo.jp/watch/1396321542
 
精神論に技術論、何でもありで迷いよさらば! 「下げ相場の乗り切り方」を深堀り会議しました。
そういえばタイムシフト予約してなかったよーという方も、この機会にぜひご覧ください!

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