いけいけドンドン!
昨日(1/7)ほどではないですが、上昇2,529銘柄/下落1,218銘柄と連日の上昇相場。
昨年12月下落の半値戻しまでは一旦戻ると考えると、まだまだ上昇余地はあります。日経平均2万1000円あたりが直近天井の目安かも。

さてそんな上昇相場ですので逆張り売りの「シンデレラ」が発動、3銘柄で仕掛けました!
さらに逆張り買い「キラークイーン」が1銘柄仕掛けて、五分五分の勝負となっています。
明日(1/9)は相場はどっちに動くかな?どっちでもそれなりの勝負はできそうです。
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検証速度が速い! 使いやすい! 利用者多数!
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 


■損益グラフ
損益グラフ

■売買ルール別損益
売買ルール別損益

■イザナミ豆知識
逆張り戦略でよくある光景ですが、暴落日にシグナルが偏るため
バックテストの通年成績でみると成績がよくみえるものの、資金が少ない状態で最適分散投資を実行すると意外と成績が伸びないという現象があります。

シグナルの偏りをぱっと目で確認するには
バックテストの結果概要表示で「シグナル情報」タブを見て下さい。
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縦棒がその日のシグナルの数を表しています。
こんな感じでシグナル数が極端に多い日が点在しているのがみえるので、偏りがあることがわかります。

このシグナルの偏りがどう成績に影響しているかをみるには、その他集計の「ユーザー定義」を使うと便利です。

↓こんなかんじで仕掛け銘柄数(シグナル数)別に成績を集計します。
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この戦略の場合は明らかにシグナル数が多い日に勝率・期待値が集中しているのがわかります。
いかに「ここぞ!」というタイミングを判断して、その日のために資金を残しおくがが、利益を伸ばすためのポイントになりそうですね。

「その他集計」は使いこなすと、パラメータを変えながら何度も検証する必要無しに
戦略の特性を判断することができるようになるので、ぜひ研究してみて下さい!
 
■おまけ
猫あるある。ビニール袋がお好き。
miwa