逆指値を使った際、気になるのがスリッページ。
「実際どれくらい影響があるの?」
そんな疑問点を、TOリアルトレード等の取引結果を使って検証してみました。
(検証期間:2013/01/04~2013/02/12)

逆指値発動後、【指値(+2Tick)】にした場合の取引結果はこちら。
2013030715

【指値(+2Tick)】では、当然ですが、スリッページがしっかり抑えられていますね。
ただ調べてみると、注文がスルーされているケースがあり、大当たり銘柄を逃してました(汗)

2013030711

2013030712


一方、逆指値発動後を【成行】にした場合の結果はこちら。
2013030716

【成行】ではスリッページは平均値の方がかなり大きく、各取引でバラつきが大きいようです。
詳しく見ると、やはり大きなスリッページの取引がありました。

2013030713

売買代金は17億円ほどで少なくないのですが、場中に突然特買いが入ったのか、
「上ヒゲてっぺんを掴まされる」という痛い結果になっています(苦笑)。
【成行】の取引全体では、大幅にスリッページした取引(10Tick以上)は10%ほどありました。
2013030710
ただ【成行】では、注文がほぼ約定するというのは良いですね。
「検証結果では大幅プラスの日なのに、実際は取引してなかった…(泣)」
という悲劇はだいぶ防げそうです。

どちらも一長一短ですが、
「株価が狙い通りに勢い良く動く銘柄をしっかり取る。」
という視点では、「逆指値は成行」が個人的には気に入っています。
実際の取引と検証結果の乖離も、【成行】の方が抑えられている気がします。←結構重要!
ただ板が薄いと、「げっ…」って思うくらい価格が飛ぶので要注意です!
逆指値に寄付きギャップ対策を入れるなら、「寄付きは指値⇒場中は成行」もありですね。

上記の内容について、ニコ生で会議しました!
[003]逆指値スリッページの影響を会議した
20130308ニコ生003
ご興味のある方はどうぞご覧下さい。