2018年12月

売買ルール検証手順
★ 大人気動画! 売買ルール検証手順! ★

アナタも、勝てないトレードに見切りをつけて、
株システムトレードに挑戦してみませんか?

イザナミの簡単な使い方から、
売買ルールの検証手順や結果データの参照方法など!

逆張りの底抜け継続中!【イザ豆:高値ブレイク!の設定方法】

ソフトバンク上場で話題騒然だった一日でしたが
全体的には上昇1,582銘柄/下落2,178銘柄と下落ではありますがそこまでひどい状況ではない感じ。

しかしTO戦略の逆張り銘柄は相変わらず反転の兆しが見えず、新規仕掛け無しでドローダウン増量中です。2銘柄手仕舞いましたがこちらはほぼ引き分けでした。

保有銘柄の15日移動平均乖離率は -15%が2つ -20%超1つ -30%超1つ!と、とんでもなく底抜け中。
いい加減底だと思いたいですが、果たしてどうなることやら。
保有期限まではとことん付き合うつもりです!
無題

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■損益グラフ
損益グラフ

■売買ルール別損益
売買ルール別損益

■イザナミ豆知識
高値ブレイクで仕掛けの方法です。
基本的な設定ですが質問が来てたのでご紹介します。

ケース1:高値ブレイクを確認して仕掛け
00
1日前の期間高値と比較するのがコツです。

ケース2:期間高値で即仕掛ける
01
逆指値で仕掛けるパターンです。期間高値が値幅制限上限より低いことだけは事前確認しておくと効率的。

■おまけ
ちょっと早いけどメリークリスマス!な フルートちゃん。
fluto


そろそろ各所から悲鳴が…!?もう1段下げで主力逆張り発動だ!【豆:業種別指標を使う 明日ニコ生!】

逆張れど逆張れど・・・!
NYダウがまたもや500ドル以上下げて帰ってきた日本市場は完全な下げトレンド。
全体的にも上昇345銘柄/下落3,533銘柄で
TOPIXも年初来安値更新だし、新興も見てられない状況です。

TO戦略はさらに逆張り「キラークイーン」で追撃しましたがやっぱり被弾するばかり。
さらに逆張り売り「シンデレラ」が発動するも、なぜかこれは上昇するというダブルパンチ!
無題

こういうことたまにはありますが、困ったもんですね。
手仕舞いはなかったので含み損がぐっと増えた状況です。

さぁここまで下げてくると動き出すのが主力逆張り「アガルタ2」!
もう1段下げてくるといよいよ出番ですよ!


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■損益グラフ
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■売買ルール別損益
売買ルール別損益

■イザナミ豆知識
業種別指数を使って検証してみたいというご要望があったので調べてみたのですが
データについては東証さん運営のデータ販売サイト「JPXデータクラウド」で購入できるみたいです。
 http://db-ec.jpx.co.jp/category/INY004/

こちらで業種指数のデータを買うとcsvがダウンロードできるようになるので、イザナミの環境データで読み込んで使えそうです。

試しに東証業種別 水産・農林業の2018/11分だけ購入してみたところ
現状のイザナミでも環境データで分類「共通」/時系列「日付」にすれば未加工で読み込めました。

ただ、2000年から2018年最新までを買うと個人用途でも一つの指標で7000円以上しちゃいますね。
これを33業種全部買うと 23万円超えとなかなかのお値段。

快適に使うにはまだまだ検討が必要なようです。

最後にお知らせ。今年最後のニコ生、明日(12/19)やりますので、みてくださいねー!
topbanner_20180627



■おまけ
ダンボールから颯爽と出てくる猫のミワさん。
miwa
お気に入りです。


日経平均に騙されるな!今日(12/17)は下落相場です【イザ豆:バックテストでシグナル数フィルター】

日経平均がプラス132円で今日は上げ相場ー・・・と思ったら全体的には上昇1,106銘柄/下落2,643銘柄で下げ相場!
マザーズ指数なんてマイナス3.23%ですよ。
ジャスダックインデックスは年初来安値更新だし、キツイ!

TO戦略は逆張りで仕掛けても続落ばかりで、含み損が増えちゃいました!
<4293>セプテーニ・ホールディングスだけは今日の安値を拾ってくれたので含み益なんですが他はてんでダメです。
底抜け相場が続いてますよー。

とはいえまだ主力逆張り「アガルタ2」が発動する気配はありません。
なんとも中途半端な下げが続いていて本気下げはまだまだこれから。
今のドローダウンがキツイようでしたら、リスク管理を見直しておきましょう!
diet_before_woman

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■損益グラフ
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■売買ルール別損益
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■イザナミ豆知識
最適分散投資にはフィルタ設定という機能があってシグナル数フィルターが使えますが、
バックテストの段階でも同じような設定ができますよというお話です。

例です。
・まず相場情報で仕掛け条件と同じ内容で集計する設定をして「シグナル」と名前をつけます。
・売買ルールに条件パレットを追加して
 「シグナル(集計した銘柄数)がシグナル(集計した銘柄数の期間平均(50)(+2倍))より大きい」といった内容で設定します。

相場情報を指定する時に「集計した銘柄の期間平均」を利用することで、最適分散投資のシグナル数フィルタと同様の設定が可能なんです!
無題

バックテストの段階でいろいろ調査したいときにお使い下さい。
 
■おまけ
キャットウォークから外を監視する猫のミワさん。
miwa
異常なしだニャー

ここで大幅反落!逆張り仕掛けるが命運分かれる結果に!【イザ豆:相関情報の違い】

12/14は上昇792銘柄/下落2,976銘柄で一方的な下落相場となりました。
日経平均・TOPIXともに、昨日/一昨日の上昇分を大分お返しした形になってます。

TO戦略はすっかり逆張りモードになっており、順張りはシグナルすら出ていません。
逆張り「キラークイーン」が2銘柄仕掛けて一つは反発しましたがもう一つは続落。保有銘柄も下落でトータル的にはわずかに含み損が増えた形です。

一方的に下落してるだけじゃなくて反発してる銘柄もいるようですので悲観することはなさそうですよ。
来週は反発相場になるといいですねー。
teihanpatsu_makura

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■損益グラフ
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■売買ルール別損益
売買ルール別損益

■イザナミ豆知識

相関情報の「指定銘柄との相関」と「指定銘柄との相関(日付指定)」の違いについての解説です。

まず「指定銘柄との相関」についてですが、
こちらは指定した銘柄の値動きと同じような値動きの銘柄を探すときに利用します。

相関情報の設定で「どの銘柄のどの指標をみて調べるか」を設定し、
売買ルールの条件パレットで「どれくらいの期間でみるか、どれくらい似ているか」を指定するイメージです。

以下URLのように設定しますと、日経平均と一ヶ月ぐらい同じような値動きをしている銘柄に仕掛ける、という設定になります。


「指定銘柄との相関(日付指定)」では、
ある銘柄の中に、調べたいチャートの形を見つけた時に利用します。

「指定銘柄との相関」では日付を指定しないので
2018/1/4に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/4時点で似ている銘柄を抽出、
2018/1/5に検証したら、指定銘柄の2018/1/5から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/5時点で似ている銘柄を抽出、
2018/1/8に検証したら、指定銘柄の2018/1/8から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/8時点で似ている銘柄を抽出、
・・・
と検証の日が進むと同時に調べるチャートの範囲も変化します。

「指定銘柄との相関(日付指定)」では調べるチャートの日付を固定しますので、
例えば「相関を取る基準日」を2018/1/4にした、以下URLのような設定にすると

2018/1/4に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/4時点で似ている銘柄を抽出、
2018/1/5に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/5時点で似ている銘柄を抽出、
2018/1/8に検証したら、指定銘柄の2018/1/4から約1ヶ月前の範囲のチャートと 2018/1/8時点で似ている銘柄を抽出、
・・・

という検証となります。

■おまけ
大内家がある宮城の山の中は雪が降ってます。
ミワさんは雪に興味津々。雪玉で遊んでますよ。
miwa

連日の上昇相場に慌てて乗らずに監視中【イザ豆:仕掛けない理由】

上昇2,594銘柄/下落1,111銘柄と、昨日(12/12)ほどではないですが連日の上昇相場となりました。
TOPIX的にはもうちょいですが日経平均的には半値戻したかな?と思えるチャートです。ここからが勝負ですね。

TO戦略は珍しくノートレとなりました。保有銘柄もあまり変化なしで暇な感じです。
あまり大きく動いた銘柄は少なかったのかな?
大きいロットで攻めるタイミングでもなさそうですので、これでいいのかもです。
冷静に相場を見つめていきましょう。
ranger_blue

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■損益グラフ
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■売買ルール別損益
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■イザナミ豆知識
最適分散投資の最終日シグナルでは「指示」の欄に「仕掛け」以外になぜシグナルが出なかったのかの情報が表示されます。

指示

指示内容の詳細はマニュアルのここにまとめてあるので、気になったらチェックして下さい!


■おまけ
階段を登ったけど降りられなくなったフルート。
fluto
悲しそうに泣いています。

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