2012年10月

家電大手銘柄は今のタイミングで買い?売り?

 By emrank
昨日NHKスペシャルでも特集された日本の家電業界の未来。

はたしてこれから株価はどのように変化していくのかを知るべく、過去似たチャートを描いた銘柄で一ヶ月間保有したら成績はどうだったかを株システムトレードソフト「イザナミ」で検証してみました!

-----------------------------------------------
■検証条件

検証期間 : 2000/1/4~2012/10/29
検証対象 : 全ての個別株(東証1部/2部/マザーズ/JASDAQ)
基本条件 : 
 100円以下は取引しない
 売買代金が少ない場合は取引しない(15日平均が2億円以下)
仕掛け条件 : 
 大手家電8社の過去25日間チャートと似た銘柄に買い仕掛け(基準日は2012/10/29)
 (相関係数は0.80以上)
手仕舞い : 
 一ヶ月(25営業日)後、寄り手仕舞い

-----------------------------------------------
■検証結果(6501日立製作所)
総取引回数 : 4037回
勝率 : 50.73%
平均利益 : 9.96%
平均損失 : 10.49%
期待値 : -0.11%

■検証結果(6503三菱電機)
総取引回数 : 3127回
勝率 : 46.82%
平均利益 : 9.75%
平均損失 : 9.63%
期待値 : -0.55%

■検証結果(6502東芝)
総取引回数 : 32337回
勝率 : 47.46%
平均利益 : 10.62%
平均損失 : 9.82%
期待値 : -0.12%

■検証結果(6702富士通)
総取引回数 : 2000回
勝率 : 49.80%
平均利益 : 9.25%
平均損失 : 9.56%
期待値 : -0.20%

■検証結果(6701NEC)
総取引回数 : 16721回
勝率 : 46.34%
平均利益 : 10.80%
平均損失 : 9.73%
期待値 : -0.22%

■検証結果(6758ソニー)
総取引回数 : 3036回
勝率 : 47.60%
平均利益 : 9.46%
平均損失 : 9.42%
期待値 : -0.43%

■検証結果(6753シャープ)
総取引回数 : 26552回
勝率 : 48.92%
平均利益 : 9.68%
平均損失 : 10.61%
期待値 : -0.68%

■検証結果(6752パナソニック)
総取引回数 : 3007回
勝率 : 49.62%
平均利益 : 9.88%
平均損失 : 9.72%
期待値 : 0.01%

※期待値とは? : 期待値1.00%の場合、1銘柄に100万円仕掛けた場合、1取引あたり1万円の利益が見込めるという値のこと。

-----------------------------------------------
期待値から判断すると、6752パナソニック以外の銘柄では「売り」となりました。
特に、6503三菱電機/6758ソニー/6753シャープに「売り」が強く出ていますね。

残念ながらチャート的にみた過去の統計結果からは日本の家電株は、まだ買いの時期では無さそうです。

設定ファイル

設定ファイルを利用した検証の手順

この検証は、株システムトレードソフト「イザナミ」 のトライアル版(無料)で簡単に行えます。


<4583>カイオムで+10%以上の含み益!

本日仕掛けた売り銘柄が3つとも全て上昇してしまって「トホホ」と思っていたのですが、
image
<4583>カイオムが一人気を吐き、全ての損失をチャラにしてお釣りがでるほどの頑張りを見せてくれました。

寄り付きでも少額ですが利確もしてますし、流れは悪くありません。
いい風が吹いてますよ(^O^)
image

----------------------------------------------------------------------------
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 
リアル運用している売買ルールの概要は、こちら
----------------------------------------------------------------------------

■資産グラフ
20121029_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
5384 フジミインコーポレーテッド10/26 ~ 10/293001,5581,549+2,286
8060 キヤノンマーケティングジャパン10/26 ~ 10/293001,2001,176+6,789
合計     +9,075

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
4583 カイオム10/192001,6651,900+47,000
7599 ガリバー10/191402,8052,855+7,000
7220 武蔵精密工業10/222001,6601,594-13,200
8934 サンフロンティア不動産10/261623,99024,490-8,000
6727 ワコム10/292216,300226,000-19,400
7844 マーベラス10/291325,20025,500-3,900
合計     +9,500

■本日の約定履歴
20121029_本日の約定履歴

日経平均はもみ合い相場になるのか?

為替は79円台中盤まで円高方向へ戻ってきていて、日経平均はもみ合い相場の様相。
imageCA9R5RX6
こういう時は高値圏で頑張っている銘柄が動きやすいです。

ここまでに一気に高値に到達した銘柄達には調整がはいると思われますので、本日は「売り」でいきたいと思います。

本日は3銘柄に仕掛けます。


<2395>新日本科学を高値で売り抜け、資産グラフがついにドローダウン回復!

昨日のSTOP高銘柄<2395>新日本科学を序盤の高値で売りぬけ、<5384>フジミインコーポレーテッドもしっかり手仕舞い。合わせて12万円以上の利確となりました!成績公開してからの利確最高額更新です。(^O^)

そしてそして、ついに資産グラフもドローダウンから回復!ついに利益ゾーンに突入しました。ばんざーい!
年末までの目標額376万円(利益率+7.5%)も射程距離に入りました。

さらに勢いは止まらず、含み益もしっかり乗ってます。買い/売り両方のポジションを持っているので、相場が上下どっちに行ってもらっても構わない状態。
この調子でどんどん利益を積み上げて行きますよ!

----------------------------------------------------------------------------
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 
リアル運用している売買ルールの概要は、こちら
----------------------------------------------------------------------------

■資産グラフ
20121026_本日の資産グラフ


■手仕舞い銘柄
銘柄   期間 株数 建値 終値 損益
2395 新日本科学 10/25 ~ 10/26 1,200 394 466 +85,764
5384 フジミインコーポレーテッド 10/24 ~ 10/26 300 1,418 1,558 +41,550
合計           +127,314

■保有銘柄
銘柄   建日 株数 建値 終値 損益
4583 カイオム・バイオサイエンス 10/19 200 1,665 1,723 +11,600
7599 ガリバーインターナショナル 10/19 140 2,805 2,914 +15,260
7220 武蔵精密工業 10/22 200 1,660 1,658 -400
5384 フジミインコーポレーテッド 10/26 300 1,558 1,559 -300
8060 キヤノンマーケティングジャパン 10/26 300 1,200 1,168 +9,600
8934 サンフロンティア不動産 10/26 16 23,990 23,750 +3,840
合計           +39,600

■本日の約定履歴
20121026_本日の約定履歴



【売り】赤字の予想額は倍に膨らむのか?市場の不安心理に揺れるシャープ<6753>

8月の業績下方修正から3ヶ月。
市場では、さらに下方修正するのではという懸念が広まる<6753>シャープ。

image
<6753>シャープの中間業績発表は、11/1(木)15:00。
こうなると発表までは、買いの勢いは弱まるか?

過去似たチャートを描いた銘柄で取引していたら、
成績はどうだったかを株システムトレードソフト「イザナミ」で検証してみました!

-----------------------------------------------
■検証条件

検証期間 : 2000/1/4~2012/10/25
検証対象 : 全ての個別株(東証1部/2部/マザーズ/JASDAQ)
基本条件 :
 100円以下は取引しない
 売買代金が少ない場合は取引しない(15日平均が2億円以下)
仕掛け条件 :
 シャープの過去25日間チャートと似た銘柄に仕掛け(基準日は2012/10/25)
 (相関係数は0.90以上)
手仕舞い :
 仕掛け当日に引け手仕舞い

-----------------------------------------------
■検証結果

総取引回数 : 41781回
勝率 : 58.16%
平均利益 : 1.73%
平均損失 : 1.95%
期待値 : 0.19%

期待値とは? : 期待値1.00%の場合、1銘柄に100万円仕掛けた場合、1取引あたり1万円の利益が見込めるという値のこと。

■インデックスとの相関結果(2012/10/25を基準とした過去25日間)

TOPIX : 0.86
日経平均株価 : 0.79

-----------------------------------------------
検証結果は、売りが有力となりました。
期待値0.19%は、日計りではまずまずの数値です。
また相関係数0.90以上の場合、総取引回数は100回ほどしかない銘柄もありますが、今回は41781回とたいへん多くなりました。

定性的な面では、米アップル社向けの液晶パネルの出荷が遅れていることも懸念材料です。

ここは、テクニカル的にも定性的にも、売り仕掛けのタイミングとなりそうです。

この検証の設定は、「yahoo!ファイナンス 株価予想」のルールに合わせて設定しています。
関連リンク先からダウンロードできますので、よろしければご自由に設定してお試しください。

設定ファイル
 http://www.izanami.jp/v2support/data/20121026_sharp.zip

設定ファイルを利用した検証の手順
 http://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2012101600.html?ac=1

この検証は、株システムトレードソフト「イザナミ」 のトライアル版(無料)で簡単に行えます。
 https://www.izanami.jp/to2


シストレ必須ツール
izaRSS ベーシック
(Excelでリアルタイム株価を扱うソフト)
Push通知購読ボタン

当ブログやイザナミに関する
最新情報をお届けします!

※購読解除もこちらから↑

※IE以外のブラウザでご利用下さい

トレードの基本が学べるStepメルマガ!
自宅でシステムトレードを学ぶ!
日々の発注が簡単ワンクリック!
パソコン選びに困ったらチェック!
記事検索
お勧め! 一度は読むべき!
坂本タクマの「マンガ パチンコトレーダー」
Rubyではじめるシステムトレード Rubyではじめるシステムトレード

お勧め度:???
坂本タクマ
パンローリング
3,024円(税込)
100年に一度の金融危機に資産を倍増させてシステム最強説を再認識した編 100年に一度の金融危機に資産を倍増させてシステム最強説を再認識した編

お勧め度:★★★
坂本タクマ
パンローリング
1,728円(税込)
9784775991336 4システムに自動売買が加わり、タクマの進化と進撃はもう止まらない編

お勧め度:★★★
坂本タクマ
パンローリング
1,728円(税込)
9784775991343 1000年に一度の大地震は最凶DDトンネルの入り口だった編

お勧め度:★★★ 
坂本タクマ
パンローリング
1,728円(税込)
6 あの年から始まったドローダウンの出口をタクマはまだ知らない編

お勧め度:★★★ 
坂本タクマ
パンローリング
1,728円(税込)
>>>パチンコトレーダー全巻を大人買い!
シストレ仲間のブログ
hamhamsevenのblog ←人気!
ニコニコチャンネル
 
コラム書いてます!
お勧め書籍
システムトレード 基本と原則 システムトレード 基本と原則

お勧め度:★★★
ブレント・ペンフォールド
パンローリング
5,184円(税込)
使える売買システム判別法 使える売買システム判別法

お勧め度:★★★
山本克二
パンローリング
3,024円(税込)
おすすめ記事を書きました!
投資家のためのマネーマネジメント-資産を最大限に増やすオプティマルf 投資家のためのマネーマネジメント-資産を最大限に増やすオプティマルf

お勧め度:★★★
ラルフ・ビンス
パンローリング
6,264円(税込)
ラルフ・ビンスの資金管理大全 ラルフ・ビンスの資金管理大全

お勧め度:★★★
ラルフ・ビンス
パンローリング
13,824円(税込)
DVD 公式化したシンプルな相場アプローチ 【実践編】実践で勝ち続ける投資力 DVD 公式化したシンプルな相場アプローチ 【実践編】実践で勝ち続ける投資力

お勧め度:★★★
林則行
パンローリング
30,240円(税込)
Twitter
QRコード
QRコード