業績悪化で、格下げ相次ぐ<6752>パナソニック。
下げ続ける株価、本当に悲観的な面しか見当たらないのか？
過去似たチャートを描いた銘柄で取引していたら、
成績はどうだったかを株システムトレードソフト「イザナミ」で検証してみました！
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■検証条件
検証期間 ： 2000/1/4～2012/11/2
検証対象 ： 全ての個別株(東証1部/2部/マザーズ/JASDAQ)
基本条件 ：
150円以下は取引しない
売買代金が少ない場合は取引しない(15日平均が2億円以下)
仕掛け条件 ：
パナソニックの過去25日間チャートと似た銘柄に買い仕掛け(基準日は2012/11/2)
(相関係数は0.75以上)
手仕舞い ：
保有日数5日で引け手仕舞い(11/5～11/9)
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■検証結果
総取引回数 ： 3463回
勝率 ： 53.62%
平均利益 ： 6.26%
平均損失 ： 5.00%
期待値 ： 1.04%
期待値とは？ ：
期待値1.00%の場合、1銘柄に100万円仕掛けたとき、1取引あたり1万円の利益が見込めるという値のこと。
■インデックスとの相関結果(2012/11/2を基準とした過去25日間)
相関係数 ：
TOPIX : 0.17
日経平均株価 : 0.09
相関係数とは？ ：
相関係数は、2つの変量の関係を表す数値のこと。
数値の範囲は「+1.00～-1.00」で表され、基準は次のようになります。
・「+1.00」に近いほど似ているチャート
・「 ±0 」に近いほど似ていないチャート
・「-1.00」に近いほど真逆の形をしたチャート
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検証結果は、買いが有力(期待値1.04%)となりました。
5日保有の場合では、期待値はかなり高いようです。
相関係数0.75以上で、総取引回数は3463回と十分な量です。
中間決算の赤字額は約6,850億円。
内訳は大きくとらえて次の3つ。
・繰延税金資産の取り崩し
・のれん減損
・無形固定資産減損
「資産の過剰感が解消された。」
※中間決算概要資料より抜粋
発表のコメント通り、赤字額は巨大ですが、ある意味すっきりしたとも言えます。
「繰延税金資産を取り崩した企業は、悪材料出尽くし」という見方もあります。
事業面では、「テレビ関連が不調」かつ「円高が厳しい」と言えども、生活家電・住関連は堅調。
何を今後の主力事業に据えるのか。
統合を推し進めるパナソニック・グループの相乗効果に、今後期待したいところです。
テクニカル的にも定性的にも、ここは買い仕掛けのタイミングと見ます。
この検証の設定は「yahoo!ファイナンス 株価予想」のルールに合わせて設定しています。
関連リンクからダウンロードできますので、よろしければご自由に設定してお試しください。
設定ファイル
http://www.izanami.jp/v2support/data/20121105_6752panasonic.zip
設定ファイルを利用した検証の手順
http://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2012101600.html?ac=1
この検証は、株システムトレードソフト「イザナミ」 のトライアル版(無料)で簡単に行えます。
https://www.izanami.jp/to2
