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ドローダウン

ドローダウン…。
用語を知っている方なら、聞きたくもない言葉。

知らない方、知りたくもないと思っている方、いずれにせよ無関係ではいられません。
トレーダーである以上、どんなトレード手法を使おうと、絶対に付き合わなくてはなりません。
それがドローダウンです。

ドローダウンとは、ある時期の資産ピークから資産が落ち込んでいる状態の事をいいます。
DD図
ドローダウンには、深さと、期間があります。

資産グラフ上で過去一番大きかった資産の落ち込みを最大ドローダウンと呼びます。多くのシステムトレーダーが気にする重要指標の一つです。過去の一番の落ち込み具合を知る事で、未来に備えて資金管理を調整します。

取るに足らない小さなドローダウンを含めれば、基本的にトレード期間のほぼ全てが、ドローダウン中になります。そして、そのドローダウンが深く長くなればなるほど、精神的にトレードを継続していくことが困難になります。

市場から退場する人の多くが、ドローダウンの一番深いところで、退場していきます。
積み重なる損失と抱えてしまった含み損が、精神的に耐えられる限界を超える瞬間です。

精神的に耐えられるドローダウンの目安として紹介させて頂いてる値が、以下の値になります。
 ・率の限界は20%
 ・期間の限界は半年~1年

決められた売買ルールに従って機械的にトレードするシステムトレーダーにとって、ドローダウンは検証段階でしか抑えることができません。いざ運用を開始して、売買ルールに従えない状態になってからドローダウンを調整する事はできません。必ず後の祭りになります。

ドローダウンは運用が継続できる範囲に収まるよう運用開始前に抑えましょう。


次は、システムトレードに必要なものについて説明したいと思います。
・システムトレードに必要なもの

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ご意見、ご質問、ご要望等、なんでもコメントしてくださいね。

話題の<9984>ソフトバンクに売りシグナル!

imageCAOO3FKY
2012/10/15の会見後、反転の勢いが凄まじい<9984>ソフトバンク。本日も高値で寄り付きそう。
そんな状況の中、大内の運用戦略より売りシグナルが発生。
この勢いに逆らうことになるとは…。ちょっと不安。(;_;)

しかし2日連続で大きく伸びて今回の下落のほぼ半分を回復しているので、利益確定の売り等による調整相場になる可能性があります。
シグナル通り「売り」で仕掛けたいと思います。

続いての仕掛けは、5日連続陽線となった<5214>日本電気硝子。
imageCABVCPUD
昨日(10/17)は一つの節目である2012/6/29の高値(476円)に到達した影響か、陽線ではあるものの大きく上髭をつけました。
このあたりで一旦調整となる可能性が高いと思いますので、本日は「売り」で仕掛けようと思います。

本日は<9984>ソフトバンク/<5214>日本電気硝子の2銘柄に仕掛けます。


荒波には乗らず静観の一日。<4974>タカラバイオ惜しかった。

ポジション無いので穏やかな日。
売りシグナルがでたけれど売れなかった<4974>タカラバイオがSTOP安でした。
非貸借銘柄なので仕方ないのですが、売れてたらすごかったのになーと思いつつ場を眺めてました。

相関情報を使って<4974>タカラバイオみたいな動きの銘柄に仕掛ける検証をやってみたのですが、やっぱり「売り」でいくのが正解のようです。「買い」にしたら資産曲線がひどいことになりました。

イザナミの設定ファイルも置いておいたので、ぜひ試してみてくださいね。(^O^)

関連記事 : 連日急騰の<4974>タカラバイオ!このタイミングは買い?売り?
http://izato.livedoor.biz/archives/19026043.html


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■資産グラフ
20121017_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
合計     ---

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
合計     なし

■本日の約定履歴
なし

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