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本日は嬉しい利確!だけど涙・・・の訳

昨日、「<7732>トプコンにいたっては+10%超え。嬉しいなぁ。(´▽`)」
なんて言っていたら寄りから特売り。ギャップダウンで大分利益がなくなってしまいました。
しかしそのまま放置していたら、もっととんでもないことになってました。助かった・・・。

今日は仕掛けシグナルがなかったので、ポジションが0になっています。
新たな気持ちでDD復活に挑みます。

■資産グラフ
20120807_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
2792 ハニーズ08/03 ~ 08/072101,2501,201-10,730
6486 イーグル工業08/03 ~ 08/071,000510515+4,122
7732 トプコン08/03 ~ 08/07800462480+13,944
合計     +7,336

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
合計     なし

■本日の約定履歴
20120807_本日の約定履歴
------------------------------------
売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用!
売買ルールの概要は、こちら

保有2銘柄(<7732>トプコン <6486>イーグル工業)が爆発!嬉しい2勝になりそう

今日は仕掛けシグナルがなかったのですが、先日からの保有株がついに爆発!
<7732>トプコンにいたっては+10%超え。嬉しいなぁ。(´▽`)

寄りで<8734>アストマックスを損切りをしてたのですがその傷を十分回復しそうです。

■資産グラフ
20120806_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
8734 アストマックス08/02 ~ 08/061226,94023,670-39,689
合計     -39,689

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
2792 ハニーズ08/032101,2501,228-4,620
6486 イーグル工業08/031,000510525+15,000
7732 トプコン08/03800462511+39,200
合計     +49,580

■本日の約定履歴
20120806_本日の約定履歴
------------------------------------
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下げ相場の中、3銘柄指値約定!

寄り引けデイトレは1勝2敗。
地合いの悪い中<4751>サイバーエージェントが頑張ってくれました。ありがとう!

保有銘柄は2つ含み益、2つ含み損の50:50状態。
ですが<8734>アストマックスのダメージが大きいです。
昨日ザラ場でV字回復を見せていたので期待していたのですが、あれよあれよと前日比-10%近くに。損切りします。(;´Д`)

本日、下げ相場の中、指値にささって約定した3銘柄にリバウンド期待です!

■資産グラフ
20120803_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
4751 サイバーエージェント08/03 ~ 08/032161,100163,200+3,800
6302 住友重機械工業08/03 ~ 08/031,000272268-4,400
6724 セイコーエプソン08/03 ~ 08/03700521503-13,000
合計     -13,600

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
8734 アストマックス08/021226,94024,400-30,480
2792 ハニーズ08/032101,2501,194-11,760
6486 イーグル工業08/031,000510516+6,000
7732 トプコン08/03800462469+5,600
合計     -30,640

■本日の約定履歴
20120803_本日の約定履歴
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気温とともに連勝数も上昇!本日も寄り引けデイトレ3連勝です!

あんまり意識はしたくないものの、増えると嬉しい連勝記録。これで6連勝となりました。
<4751>サイバーエージェントはギリギリでしたけどね。(^_^;)

場中指値がヒットしてエントリーとなった<8734>アストマックス。
一時は前日比-11%ほどまで下がって大変な事態になってましたが、引けたら建値に戻ってました。
焦って投げてたら損してましたよ。シグナルに従ってよかったです。


いつも巡回させて頂いているMDRさんのブログで、「シストレは確実な投資手法なのか」という記事を見つけました。大変中身のある記事だと思いますので、興味のある方は一度読んでみてください。

■資産グラフ
20120802_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
4751 サイバーエージェント08/02 ~ 08/022159,900160,600+1,000
6302 住友重機械工業08/02 ~ 08/021,000272276+3,600
6724 セイコーエプソン08/02 ~ 08/02800529535+4,400
合計     +9,000

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
8734 アストマックス08/021226,94026,990+600
合計     +600

■本日の約定履歴
20120802_本日の約定履歴
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プロ向けセミナー「新たな執行戦略とティックデータ分析の可能性」に参加してきました

プロトレーダーの世界を垣間見るため「新たな執行戦略とティックデータ分析の可能性」という、高頻度トレードに関するセミナーに参加してきました。

場所は茅場町の東京証券会館。

東京証券会館


JASDAQ-OSE PLAZA という部屋で開催されます。
ロゴがかっこいいですね。

JASDAQ-OSE PLAZA

演台にもOSE(大証)のロゴが。

演台


内容は撮影禁止だったので、撮れてません。(^_^;)

聞いた話の一部はこちら。

●大証さんのお話

大証の投資部門別シェア(現物)で1990年は外国は9.8%だったけど、今では53.2%。

他にも個人が伸びていて、代わりに機関投資家と呼ばれる人々の取引は10%以下になっている

ナイトセッションも人気。1日の出来高の30%はナイトセッション。多い時は50%近くを占める。個人や外国人が多く取引しているそう。

コロケーションサービス。 デリバティブ取引では発注の80%がこれ。もはや取引相手は人間じゃないと考えたほうがいいみたいですね。
しかし約定ベースだと45%になる。つまり約定しないで終わる発注が35%もあるそうです。

●ヒストリカル・ティック・データ・シミュレータを用いた戦略別トリガー発動の検証と考え方とティックデータの活用方法について(東証コンピュータシステムさんのお話)

・戦略の開発のステップ

1.自身の経験/アイディア/使用するテクニカル指標をどう組み合わせるかなど、の「基本」を決める
 どんなイベントで仕掛けて、なにをもって手仕舞うかの基本が重要
2.取引ルールがはっきりしているか(システム化しやすいか)を確認
3.過去チャートを用いて有効性を検証
4.簡易ツールでシミュレーション
 あくまで簡易的
5.バッチシミュレーションツールで検証
 一定期間のヒストリカルデータを用いたシミュレーション
6.本番環境に近いシミュレーション
 発注ベースでのシミュレーションをここでやる

将来的にはTICK単位データを超えた、板再現機能を実現して、より繊細で膨大な情報を用いた検証ができるようになるそうです。恐ろしい。

とはいえ戦略考えて、ツールで検証してという流れは、個人もプロも変わらないんですね。
基本コンセプトが大事というところも共通していると思います。

・シミュレーションにおける執行リスク
シビアなTick単位で取引を行うロジックだとシミュレーション上では勝てるのに、実際は想定より不利な値段で約定してしまい、これが積み重なって大きな損失になるケースが多い。
対策は、約定する可能性が高いトリガーで評価することが重要。

・相場の転換点では、出来高の推移に特徴がでることがある
出来高MAXが高値になって、出来高が減り始めると下げトレンドとなることが多い。
TICKデータから相場の動きをいち早くキャッチしてトレードすることが重要とのこと。

出来高最高なときが最高値というのはわかる気がします。
でもTICKデータから相場の動きをいち早くキャッチって、これは人間ではどうしようもない世界の話ですね・・・。

●高頻度データ分析の現状と応用(慶応義塾大学の教授のお話)

・ある銘柄の一日の取引を分析したところ、1560回の取引があったが、
 価格変化を伴う取引は673回(43%)で、価格が変わらない取引のほうが多い。

・時間スケールの階層とそれぞれの課題(ボトルネック)
 0.01秒~1秒の世界:マイクロストラクチャ/遅延
 10秒から100秒の世界:最適執行
 1000秒~10000秒の世界:トレード戦略/最適ヘッジ

・SNSのデータを利用して今どの銘柄がポジティブかネガティブかを分析して利用している人たちがいる

これはどこかで実物を見せてもらったことがあります。
なにかすごいことができそうな気もするんですが、これをどう利益につなげるのかは研究中みたいでした。

・トレードにおいて人間は機械に勝てない
自動適応型トレードシステムと人間トレーダーを戦わせたら、一貫して機械のほうが成績がよかったという結果がでているそうです。

なので「機械と戦うな!」と言ってました。

相場観/経験や勘も大事だけど、それだけでは 不利。それを助けるツールが必要という時代なのだそうです。


繊細で正確な情報をもって、たくさんのトレードを行うというのはもう人間の出る幕じゃないようです。機械vs機械の世界。

人間デイトレーダーが少なくなっていくわけですね。

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