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ドローダウン

ドローダウン…。
用語を知っている方なら、聞きたくもない言葉。

知らない方、知りたくもないと思っている方、いずれにせよ無関係ではいられません。
トレーダーである以上、どんなトレード手法を使おうと、絶対に付き合わなくてはなりません。
それがドローダウンです。

ドローダウンとは、ある時期の資産ピークから資産が落ち込んでいる状態の事をいいます。
DD図
ドローダウンには、深さと、期間があります。

資産グラフ上で過去一番大きかった資産の落ち込みを最大ドローダウンと呼びます。多くのシステムトレーダーが気にする重要指標の一つです。過去の一番の落ち込み具合を知る事で、未来に備えて資金管理を調整します。

取るに足らない小さなドローダウンを含めれば、基本的にトレード期間のほぼ全てが、ドローダウン中になります。そして、そのドローダウンが深く長くなればなるほど、精神的にトレードを継続していくことが困難になります。

市場から退場する人の多くが、ドローダウンの一番深いところで、退場していきます。
積み重なる損失と抱えてしまった含み損が、精神的に耐えられる限界を超える瞬間です。

精神的に耐えられるドローダウンの目安として紹介させて頂いてる値が、以下の値になります。
 ・率の限界は20%
 ・期間の限界は半年~1年

決められた売買ルールに従って機械的にトレードするシステムトレーダーにとって、ドローダウンは検証段階でしか抑えることができません。いざ運用を開始して、売買ルールに従えない状態になってからドローダウンを調整する事はできません。必ず後の祭りになります。

ドローダウンは運用が継続できる範囲に収まるよう運用開始前に抑えましょう。


次は、システムトレードに必要なものについて説明したいと思います。
・システムトレードに必要なもの

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ご意見、ご質問、ご要望等、なんでもコメントしてくださいね。

話題の<9984>ソフトバンクに売りシグナル!

imageCAOO3FKY
2012/10/15の会見後、反転の勢いが凄まじい<9984>ソフトバンク。本日も高値で寄り付きそう。
そんな状況の中、大内の運用戦略より売りシグナルが発生。
この勢いに逆らうことになるとは…。ちょっと不安。(;_;)

しかし2日連続で大きく伸びて今回の下落のほぼ半分を回復しているので、利益確定の売り等による調整相場になる可能性があります。
シグナル通り「売り」で仕掛けたいと思います。

続いての仕掛けは、5日連続陽線となった<5214>日本電気硝子。
imageCABVCPUD
昨日(10/17)は一つの節目である2012/6/29の高値(476円)に到達した影響か、陽線ではあるものの大きく上髭をつけました。
このあたりで一旦調整となる可能性が高いと思いますので、本日は「売り」で仕掛けようと思います。

本日は<9984>ソフトバンク/<5214>日本電気硝子の2銘柄に仕掛けます。


荒波には乗らず静観の一日。<4974>タカラバイオ惜しかった。

ポジション無いので穏やかな日。
売りシグナルがでたけれど売れなかった<4974>タカラバイオがSTOP安でした。
非貸借銘柄なので仕方ないのですが、売れてたらすごかったのになーと思いつつ場を眺めてました。

相関情報を使って<4974>タカラバイオみたいな動きの銘柄に仕掛ける検証をやってみたのですが、やっぱり「売り」でいくのが正解のようです。「買い」にしたら資産曲線がひどいことになりました。

イザナミの設定ファイルも置いておいたので、ぜひ試してみてくださいね。(^O^)

関連記事 : 連日急騰の<4974>タカラバイオ!このタイミングは買い?売り?
http://izato.livedoor.biz/archives/19026043.html


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売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 
リアル運用している売買ルールの概要は、こちら
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■資産グラフ
20121017_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
合計     ---

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
合計     なし

■本日の約定履歴
なし

連日急騰の<4974>タカラバイオ!このタイミングは買い?売り?

iPS関連銘柄でお祭りのように盛り上がっている<4974>タカラバイオ。
4974

過去同じようなチャートを描いた銘柄で取引していたら成績はどうだったのか?
を、株システムトレードソフト「イザナミ」 で検証してみました。

こういう検証にはチャートが似ているかどうかを数値で比較できる「相関情報」機能が便利です。
 http://www.izanami.jp/v2support/bkt_corr.html?ac=3
チャートの動きが近い銘柄を、簡単に調べることができます。

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■検証条件

検証期間 : 2000/1/4~2012/10/16
検証対象 : すべての個別株(東証1部/2部/マザーズ/JASDAQ)
基本条件 :
  250円以下は取引しない
  売買代金が少ない場合は取引しない(15日平均が5億円以下)
仕掛け条件 :
  タカラバイオの2012/10/16の25日間チャートと似ている銘柄(相関値0.9以上)に売り仕掛け
手仕舞い :
  仕掛け日翌日に寄り付き手仕舞い(オーバーナイト)

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■検証結果

総取引回数 : 2948
勝率 : 60.01%
平均利益 : 4.11%
平均損失 : 4.48%
期待値 : 0.67%

※各項目の解説は以下URLをご覧ください。
 http://www.izanami.jp/basic_help1.html
※期待値は例えば1%の場合、1銘柄に100万円仕掛けると1取引あたり1万円の利益が見込めると考えます。

資金500万円で運用した場合の成績推移グラフ
opt

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意外と取引回数が多いですね。
直近だと2012/9/20の<6054>リブセンスや2012/09/26の<3662>エイチームが、同様の動きをしていると出ました。

最初「買い」でやってみたのですが大きくマイナスになってしまったので、売り仕掛けにしてみたら結構いい数字になりました。

急上昇した銘柄に追撃で買いをいれるのは、統計的にみて危険なようですね。
怖いですがここは「売り」を仕掛けるポイントだと言えるでしょう。

この検証の設定ファイルを作りました。
手仕舞い条件を変えた場合の設定も入っているので、ぜひダウンロードして試してみて下さい。

設定ファイル
 http://www.izanami.jp/v2support/data/20121016_takarabio.zip

設定ファイルを利用した検証の手順
 http://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2012101600.html?ac=1

この検証は、株システムトレードソフト「イザナミ」 のトライアル版(無料)で簡単に行えます。
 https://www.izanami.jp/to2

今日は何もなし

完全にシグナル0の日。
<4974>タカラバイオに売りシグナルが出かかってましたが、なんとか出ないですみました。(^_^;)
お祭り銘柄で流れの逆に仕掛けるのはさすがに怖いです。
imageCA3GBQH9

NYダウも上げてますし円安基調なのも変わらないようなので、今日の日経平均は上げそうです。
しかし上がる日に急いで買い参戦しても、上がったところからのエントリーになって、利は小さく反落リスクが高い状態になりやすいので、今日はシグナル0で正解なのかもしれません。


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