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【売り】赤字の予想額は倍に膨らむのか?市場の不安心理に揺れるシャープ<6753>

8月の業績下方修正から3ヶ月。
市場では、さらに下方修正するのではという懸念が広まる<6753>シャープ。

image
<6753>シャープの中間業績発表は、11/1(木)15:00。
こうなると発表までは、買いの勢いは弱まるか?

過去似たチャートを描いた銘柄で取引していたら、
成績はどうだったかを株システムトレードソフト「イザナミ」で検証してみました!

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■検証条件

検証期間 : 2000/1/4~2012/10/25
検証対象 : 全ての個別株(東証1部/2部/マザーズ/JASDAQ)
基本条件 :
 100円以下は取引しない
 売買代金が少ない場合は取引しない(15日平均が2億円以下)
仕掛け条件 :
 シャープの過去25日間チャートと似た銘柄に仕掛け(基準日は2012/10/25)
 (相関係数は0.90以上)
手仕舞い :
 仕掛け当日に引け手仕舞い

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■検証結果

総取引回数 : 41781回
勝率 : 58.16%
平均利益 : 1.73%
平均損失 : 1.95%
期待値 : 0.19%

期待値とは? : 期待値1.00%の場合、1銘柄に100万円仕掛けた場合、1取引あたり1万円の利益が見込めるという値のこと。

■インデックスとの相関結果(2012/10/25を基準とした過去25日間)

TOPIX : 0.86
日経平均株価 : 0.79

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検証結果は、売りが有力となりました。
期待値0.19%は、日計りではまずまずの数値です。
また相関係数0.90以上の場合、総取引回数は100回ほどしかない銘柄もありますが、今回は41781回とたいへん多くなりました。

定性的な面では、米アップル社向けの液晶パネルの出荷が遅れていることも懸念材料です。

ここは、テクニカル的にも定性的にも、売り仕掛けのタイミングとなりそうです。

この検証の設定は、「yahoo!ファイナンス 株価予想」のルールに合わせて設定しています。
関連リンク先からダウンロードできますので、よろしければご自由に設定してお試しください。

設定ファイル
 http://www.izanami.jp/v2support/data/20121026_sharp.zip

設定ファイルを利用した検証の手順
 http://www.izanami.jp/v2support/tutorial_2012101600.html?ac=1

この検証は、株システムトレードソフト「イザナミ」 のトライアル版(無料)で簡単に行えます。
 https://www.izanami.jp/to2


日本市場は完全に上げ上げな雰囲気!

昨日(10/26)NYダウもようやく反発。
円安も継続進行中で日本市場は完全に上げ上げな雰囲気です。
imageCA5G7HXX

しかしCME日経平均をみると9,080円と現状とそこまで変わっていないですね。
高値圏の銘柄は寄り天後に利確売り殺到となって頭が抑えられる可能性があるため、本日は「売り」で仕掛けます。

本日は3銘柄に仕掛けます。


相関係数

相関係数とは、あるデータ群とあるデータ群の類似性の度合いを示す統計指標です。

相関係数の値は、 −1.00 から +1.00 の間の値になり、 +1.00 に近いときは「正の相関」があり、−1.00 に近ければ「負の相関」があるといます。
capt_bkt_corr_00
株システムトレードでは、ある株価波形とある株価波形の相関を取って、ある一定水準以上の類似性が認められる波形サンプルを集めて、その後の株価の動きを統計的に判断します。

「今現在の株価の動き」 に似ている 「過去の株価の動き」 を集めて 「未来の株価の動き」 は、どういう傾向で動きやすいのか? という事です。

参考記事 : 連日急騰の<4974>タカラバイオ!このタイミングは買い?売り?

株価だけに限らず、いろいろな指標値の相関を売買の判断材料にすることで、今まで誰も発見できなかった期待値(市場の歪み)を見つける事も可能になります。


含み益が増大!ストップ高<2395>新日本科学をはじめ、保有銘柄大幅上昇!

本日のSTOP高銘柄、<2395>新日本科学をしっかりGET。まだ利幅はそれほどでは無いですが、明日以降の伸びに期待大。
<5384>フジミインコーポレーテッドも建値から+10%以上の伸びとなり、今回の含み益の大半を占めています。他の銘柄も良い感じですね。ほくほく。

デイトレが1勝1敗で損益はややマイナスですが、これだけ含み益があればどうでもいいやって感じです。
明日もグイグイと伸びてくれることを期待します!(^O^)

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売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 
リアル運用している売買ルールの概要は、こちら
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■資産グラフ
20121025_資産グラフ


■手仕舞い銘柄
銘柄   期間 株数 建値 終値 損益
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 10/25 ~ 10/25 1,000 312 317 +4,600
3386 コスモ・バイオ 10/25 ~ 10/25 3 135,900 133,100 -8,800
合計           -4,200

■保有銘柄
銘柄   建日 株数 建値 終値 損益
4583 カイオム・バイオサイエンス 10/19 200 1,665 1,718 +10,600
7599 ガリバーインターナショナル 10/19 140 2,805 2,915 +15,400
7220 武蔵精密工業 10/22 200 1,660 1,678 +3,600
5384 フジミインコーポレーテッド 10/24 300 1,418 1,567 +44,700
2395 新日本科学 10/25 1,200 394 410 +19,200
合計           +93,500

■本日の約定履歴
20121025_本日の約定履歴



もみ合い相場になりそう!

CME日経先物は8,985円とあまり変わらない状況。今日(10/25)ももみ合い相場になりそうです。
本日は3銘柄に仕掛けます。

<2395>新日本科学
image
そんな中<2395>新日本科学は昨日(10/24)急騰しました。この勢いに乗って行く形で、「買い」で仕掛けていきたいと思います。

<3386>コスモ・バイオ
image
昨日(10/24)負けに終わった<3386>コスモ・バイオですが、再チャレンジのシグナルが出ました。チャート的には反発の期待ができる位置ですので、昨日の損失分が取り戻せれたらいいなと思います。

<6674>ジーエス・ユアサ コーポレーション
imageCA6POO4K
昨日の予想で利益の出た<6674>ジーエス・ユアサ コーポレーションに再度の買いシグナル発生です。まだまだ上を目指していけそうですので、シグナル通り仕掛けていきたいと思います。



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