財政の崖

NYダウ大幅続落で、3ヶ月半前の水準まで戻ってしまいました。「財政の崖」への恐怖がこうして数字で現れていると、どれほどの危機感なのかが分かる気がします。ドル円も79円台中盤と随分円高に寄っています。こちらも1週間前の水準に戻ってきました。日本市場には逆風です。
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これくらいわかりやすい下げトレンドの場合は寄り付きで大きく下げることが多いので、昨日(11/8)に引き続きリバウンド狙いの仕掛けチャンス。

運用戦略からも買いシグナルが多く出ていますので、素直に「買い」で仕掛けます。

本日は6銘柄(指値銘柄含む)に仕掛けます。

下げ相場の中、買いシグナルでみごと勝ち越し!

本日仕掛けた寄り引けデイトレが3勝2敗と、見事勝ち越しとなりました。(^^)

この下げ相場の中で「買い」で勝てたのは嬉しいですね。
やっと悪い流れが断ち切れたかな?という感じです。
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含み損銘柄が2つ居残り中ですが、ここからの挽回に期待です。

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売買ルールの構築/検証/シグナル抽出は、「株システムトレードソフト イザナミ」を使用! 
リアル運用している売買ルールの概要は、こちら
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■資産グラフ
20121108_資産グラフ

■手仕舞い銘柄

銘柄 期間株数建値終値損益
6752 パナソニック11/08 ~ 11/081,000391396+4,600
6841 横河電機11/08 ~ 11/08500790782-4,400
6976 太陽誘電11/08 ~ 11/08600605610+2,600
7735 大日本スクリーン製造11/08 ~ 11/081,000393391-2,400
9831 ヤマダ電機11/08 ~ 11/081303,1403,170+3,500
合計     +3,900

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
6727 ワコム11/012233,900227,400-13,000
9928 ミロク情報サービス11/011,000348337-11,000
合計     -24,000

■本日の約定履歴
20121108_本日の約定履歴

システムトレードに必要なもの

システムトレードを始めるには、まず必要なものが6個あります。
このうち一つでも欠けるとシステムトレードを実践することはできません。
20121107_1
2012/11時点での意見になりますが、順を追って説明します。

■ 1. パソコン
パソコンはできる限り高性能なものがいいです。
特に過去データを検証するパソコンは、膨大なデータ量をできるだけ短時間で処理しなければならないので、CPUとメモリをできるだけケチらないようにしておくとよいと思います。ハードディスクは普通の5400回転のもので十分です。SSDはあれば可という程度で特に必須ではありません。

ノートPC、デスクトップどちらでもOKです。

以下は、このぐらいのスペックがあると「いいよ」という参考です。
CPU : core-i5 以上
メモリ : 4GB以上(多ければ多いほど良い)
HDD :  5400回転、空き容量200GB程度

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それっぽくてカッコいいですけど、ここまでのものは必要ないです。

■ 2. 証券会社の口座
証券会社を選ぶ際は、見るべきポイントが3点あると思います。

1.手数料の安さ
最安値まで拘る必要はありませんが、最安値水準は拘りたいです。
システムトレードは取引を重ねることにより利益を積み上げますので手数料の安さは重要です。

2.発注方法の種類
発注方法をうまく使うことで期待値を上げることができる場合も多いので、発注方法は重要な選択ポイントです。成り行き、指値、寄り指、逆指値、引け成り程度は、今の時代(2012年11月時点)では必須だと思います。

カブドットコム証券では、始値を使った発注ができる「始値±指値」などもあり、システムトレーダーとしては非常に面白い発注方法です。運用戦略によって証券会社を分けるというのも一考の余地ありです。

3. ツールの使いやすさ
ツールの使いやすさは人それぞれに感じ方が違うので特に注意点はありません。
いろいろなツールを使い比べてみてください。

参考記事 : システムトレーダーの視点から証券口座を比較してみました!

■ 3. 資金
株システムトレードを始める為に必要な資金量ですが、250万円以上が理想だと考えています。

250万円の根拠としては、1銘柄平均35万円の仕掛けを最大7銘柄に分散すると計算した場合、「35万円 x 7銘柄 = 245万円」になるからです。運悪く1銘柄が100%やられた場合でも、そのやられ額が資金の15%以内(理想は10%)に収まる範囲で逆算して求めています。

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資金が250万円を下回る場合でも、1銘柄の100%やられによる退場リスクが高くなる事を承知で運用するのであれば問題はないと思います。資金量が少ない時期は誰にでもあります。資金量が少ない場合はリスクを多めに取らざるを得ないのは自然な事です。

■ 4. 売買ルール
システムトレードを始めるにあたって一番つまずきやすいのが売買ルールです。

一昔前は、売買ルールは自分で作成するものでしたが、最近では市販のものが充実しています。内容もユーザーを騙すようなものではなく、実際に運用する事を前提に作成されています。

売買ルールを自分で作成できない人は、市販売買ルールをベースにカスタマイズするのが成功への近道です。市販売買ルールを有効に活用してみてください。
torezista_logo
株システムトレードの売買ルールは、トレジスタ・ストラテジーオンラインなどで販売されています。

■ 5. 過去の株価データ
売買ルールが、過去の相場でどのような成績になったのかを調べるには、過去の株価データが必要になります。どんなに素晴らしい売買ルールのアイデアも、過去の相場での成績を調べない事には、未来に通用するのかどうかすらわかりません。

バックテストをせずに売買ルールを運用するという事は、過去に通じたかどうかも分からない売買ルールを、明日から無条件に利益がだせると信じて運用する行為になります。

相場の世界では、根拠のない自信や思い込み、希望的観測の類は絶対に通用しません。
image
絶好のカモになるのがオチなので注意してください。

■ 6. 検証ツール
売買ルールと過去の株価データがあっても、手作業で検証する事は物理的に不可能です。
日本の個別株でシステムトレードをする場合は、過去株価データも膨大な量になるのでエクセルで検証するのも現実的ではありません。

そこでお勧めしたいのが、弊社開発の株システムトレードソフト「イザナミ」です。

イザナミ」は「株システムトレード」を実践する個人投資家から絶大な支持を得ているソフトウェアで、完成度、販売実績、信頼度も群を抜いた存在で、機関投資家と呼ばれる運用のプロへの納品実績もあります。

日本で一番安心して使われている株システムトレードソフトだと思います。


次は、売買ルールについて説明したいと思います。
売買ルール

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ご意見、ご質問、ご要望等、なんでもコメントしてくださいね。


NYダウ-312.95という大幅下落!

オバマ大統領再選!とおもったらNYダウは-312.95という大幅な下落。
為替も79円台に戻ってくるなど円高傾向も見受けられます。
image

日本市場も本日(11/8)は軒並み下落となりそうですが、逆に考えると安く寄り付いた銘柄は「絶好の仕込み時」になります。

運用中のシステムも、ここぞとばかりに買いシグナルが点灯。
寄り底を狙って「買い」の寄引デイトレで挑みます。

本日は5銘柄に仕掛けます。

売りシグナルで3連勝!

本日仕掛けた寄り引け売りデイトレが3連勝。
ガンだった<7844>マーベラスAQLをギャップアップ手仕舞いできたこともあって、損失が大分抑えられました。

昨日かなり利益の乗っていた売り銘柄<8890>レーサムが特買いになってしまって利益が大分小さくなってしまったのが残念。昨日手仕舞ってたらなぁー。(*´Д`)

手仕舞いのタイミングがややずれている感がありますが、ここで売買ルールを変更したところで今日は良くても他で成績が下がってしまいます。
image

こういうときは下手に動かずにじっくり取り組むことが大事です。
運用開始前に決めた運用期間はしっかりと守ります。

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■資産グラフ
20121107_資産グラフ

■手仕舞い銘柄
銘柄 期間株数建値終値損益
6268 ナブテスコ11/07 ~ 11/072001,6111,593+3,200
6794 フォスター電機11/06 ~ 11/073001,3901,394-1,613
7844 マーベラスAQL11/01 ~ 11/071526,98025,410-24,074
8473 SBIホールディングス11/07 ~ 11/07700628622+3,800
8515 アイフル11/07 ~ 11/071,450282279+3,950
8890 レーサム11/06 ~ 11/07929,36028,880+3,912
合計     -10,825

■保有銘柄
銘柄 建日株数建値終値損益
6727 ワコム11/012233,900229,500-8,800
9928 ミロク情報サービス11/011,000348339-9,000
合計     -17,800

■本日の約定履歴
20121107_本日の約定履歴

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